Сравнение ZCOM.NEO с HUC.TO
ZCOM.NEO (BMO Broad Commodity ETF (CAD Units)) and HUC.TO (Global X Crude Oil ETF) are both Commodities funds - ZCOM.NEO tracks the Bloomberg Commodity Index Total Return while HUC.TO tracks the Solactive Light Sweet Crude Oil Winter MD Rolling Futures Index ER. Both are passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZCOM.NEO charges 0.30%/yr vs 1.09%/yr for HUC.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZCOM.NEO и HUC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZCOM.NEO показывает доходность 26.81%, что значительно ниже, чем у HUC.TO с доходностью 42.05%.
ZCOM.NEO
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 26.81%
- 6 месяцев
- 26.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HUC.TO
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- 42.05%
- 6 месяцев
- 37.99%
- 1 год
- 37.42%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 8.13%
Сравнение доходности по годам ZCOM.NEO и HUC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZCOM.NEO BMO Broad Commodity ETF (CAD Units) | 26.81% | 2.64% |
HUC.TO Global X Crude Oil ETF | 42.05% | -4.84% |
Correlation
The correlation between ZCOM.NEO and HUC.TO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCOM.NEO vs. HUC.TO — Ранг доходности на риск
ZCOM.NEO
HUC.TO
Сравнение ZCOM.NEO c HUC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Broad Commodity ETF (CAD Units) (ZCOM.NEO) и Global X Crude Oil ETF (HUC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZCOM.NEO | HUC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.48 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.59 | 0.13 | +2.46 |
Просадки
Сравнение просадок ZCOM.NEO и HUC.TO
Максимальная просадка ZCOM.NEO за все время составила -5.97%, что меньше максимальной просадки HUC.TO в -76.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCOM.NEO и HUC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCOM.NEO | HUC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.97% | -76.99% | +71.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -4.77% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -34.60% | +32.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCOM.NEO и HUC.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCOM.NEO | HUC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.06% | 25.42% | -4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 27.87% | -6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 29.04% | -7.98% |
Сравнение комиссий ZCOM.NEO и HUC.TO
ZCOM.NEO берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HUC.TO в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCOM.NEO и HUC.TO
Дивидендная доходность ZCOM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, тогда как HUC.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HUC.TO Global X Crude Oil ETF | 0.00% | 0.00% |
ZCOM.NEO BMO Broad Commodity ETF (CAD Units) | 5.81% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
ZCOM.NEO and HUC.TO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZCOM.NEO is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZCOM.NEO is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.09% for HUC.TO.
ZCOM.NEO tracks Bloomberg Commodity Index Total Return, while HUC.TO tracks Solactive Light Sweet Crude Oil Winter MD Rolling Futures Index ER. They also come from different issuers: BMO and Global X. Their fees differ too: 0.30% for ZCOM.NEO and 1.09% for HUC.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZCOM.NEO и HUC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор