Сравнение ZCOM.NEO с HUN.TO
ZCOM.NEO (BMO Broad Commodity ETF (CAD Units)) and HUN.TO (Global X Natural Gas ETF) are both Commodities funds - ZCOM.NEO tracks the Bloomberg Commodity Index Total Return while HUN.TO tracks the Solactive Natural Gas Winter MD Rolling Futures Index ER. Both are passively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. ZCOM.NEO charges 0.30%/yr vs 1.40%/yr for HUN.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZCOM.NEO и HUN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZCOM.NEO показывает доходность 28.30%, что значительно выше, чем у HUN.TO с доходностью -4.38%.
ZCOM.NEO
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 28.30%
- 6 месяцев
- 27.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HUN.TO
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -11.35%
- 1 год
- -16.44%
- 3 года*
- -7.05%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 6.09%
Сравнение доходности по годам ZCOM.NEO и HUN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZCOM.NEO BMO Broad Commodity ETF (CAD Units) | 28.30% | 2.64% |
HUN.TO Global X Natural Gas ETF | -4.38% | 1.97% |
Correlation
The correlation between ZCOM.NEO and HUN.TO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCOM.NEO vs. HUN.TO — Ранг доходности на риск
ZCOM.NEO
HUN.TO
Сравнение ZCOM.NEO c HUN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Broad Commodity ETF (CAD Units) (ZCOM.NEO) и Global X Natural Gas ETF (HUN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZCOM.NEO | HUN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.76 | 0.00 | +2.76 |
Просадки
Сравнение просадок ZCOM.NEO и HUN.TO
Максимальная просадка ZCOM.NEO за все время составила -5.97%, что меньше максимальной просадки HUN.TO в -85.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCOM.NEO и HUN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCOM.NEO | HUN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.97% | -85.33% | +79.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.56% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -68.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -66.12% | +63.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -64.23% | +62.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCOM.NEO и HUN.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCOM.NEO | HUN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.06% | 30.45% | -9.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 41.16% | -20.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 34.86% | -13.80% |
Сравнение комиссий ZCOM.NEO и HUN.TO
ZCOM.NEO берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HUN.TO в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCOM.NEO и HUN.TO
Дивидендная доходность ZCOM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, тогда как HUN.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUN.TO Global X Natural Gas ETF | 0.00% | 0.00% | 12.17% | 11.26% | 5.52% | 6.84% | 9.49% | 9.42% |
ZCOM.NEO BMO Broad Commodity ETF (CAD Units) | 5.74% | 2.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZCOM.NEO and HUN.TO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZCOM.NEO is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZCOM.NEO is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.40% for HUN.TO.
ZCOM.NEO tracks Bloomberg Commodity Index Total Return, while HUN.TO tracks Solactive Natural Gas Winter MD Rolling Futures Index ER. They also come from different issuers: BMO and Global X. Their fees differ too: 0.30% for ZCOM.NEO and 1.40% for HUN.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZCOM.NEO и HUN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор