Сравнение ZCOM.NEO с ZMMK.TO
ZCOM.NEO (BMO Broad Commodity ETF (CAD Units)) and ZMMK.TO (BMO Money Market Fund ETF Series) are both exchange-traded funds - ZCOM.NEO is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index Total Return, while ZMMK.TO is a Money Market fund actively managed by BMO. ZCOM.NEO is passively managed, while ZMMK.TO is actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. ZCOM.NEO charges 0.30%/yr vs 0.13%/yr for ZMMK.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZCOM.NEO и ZMMK.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZCOM.NEO показывает доходность 28.30%, что значительно выше, чем у ZMMK.TO с доходностью 0.95%.
ZCOM.NEO
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 28.30%
- 6 месяцев
- 27.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZMMK.TO
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZCOM.NEO и ZMMK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZCOM.NEO BMO Broad Commodity ETF (CAD Units) | 28.30% | 2.64% |
ZMMK.TO BMO Money Market Fund ETF Series | 0.95% | 0.46% |
Correlation
The correlation between ZCOM.NEO and ZMMK.TO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCOM.NEO vs. ZMMK.TO — Ранг доходности на риск
ZCOM.NEO
ZMMK.TO
Сравнение ZCOM.NEO c ZMMK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Broad Commodity ETF (CAD Units) (ZCOM.NEO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZCOM.NEO | ZMMK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 9.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.76 | 10.29 | -7.54 |
Просадки
Сравнение просадок ZCOM.NEO и ZMMK.TO
Максимальная просадка ZCOM.NEO за все время составила -5.97%, что больше максимальной просадки ZMMK.TO в -0.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCOM.NEO и ZMMK.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCOM.NEO | ZMMK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.97% | -0.16% | -5.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -0.02% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -0.00% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCOM.NEO и ZMMK.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCOM.NEO | ZMMK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.06% | 0.26% | +20.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 0.34% | +20.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 0.34% | +20.72% |
Сравнение комиссий ZCOM.NEO и ZMMK.TO
ZCOM.NEO берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ZMMK.TO в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCOM.NEO и ZMMK.TO
Дивидендная доходность ZCOM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности ZMMK.TO в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZCOM.NEO BMO Broad Commodity ETF (CAD Units) | 5.74% | 2.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZMMK.TO BMO Money Market Fund ETF Series | 2.53% | 3.02% | 4.66% | 4.98% | 1.95% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
ZCOM.NEO and ZMMK.TO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZMMK.TO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZMMK.TO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.30% for ZCOM.NEO.
ZCOM.NEO is categorized as Commodities, while ZMMK.TO is Money Market. Their fees differ too: 0.30% for ZCOM.NEO and 0.13% for ZMMK.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZCOM.NEO и ZMMK.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор