Сравнение ZCOM.NEO с ZSP.TO
ZCOM.NEO (BMO Broad Commodity ETF (CAD Units)) and ZSP.TO (BMO S&P 500 Index ETF) are both exchange-traded funds - ZCOM.NEO is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index Total Return, while ZSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. ZCOM.NEO charges 0.30%/yr vs 0.09%/yr for ZSP.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZCOM.NEO и ZSP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZCOM.NEO показывает доходность 28.30%, что значительно выше, чем у ZSP.TO с доходностью 12.15%.
ZCOM.NEO
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 28.30%
- 6 месяцев
- 27.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZSP.TO
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 7.18%
- С начала года
- 12.15%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- 28.96%
- 3 года*
- 23.44%
- 5 лет*
- 16.74%
- 10 лет*
- 15.98%
Сравнение доходности по годам ZCOM.NEO и ZSP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZCOM.NEO BMO Broad Commodity ETF (CAD Units) | 28.30% | 2.64% |
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | 12.15% | -1.26% |
Correlation
The correlation between ZCOM.NEO and ZSP.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCOM.NEO vs. ZSP.TO — Ранг доходности на риск
ZCOM.NEO
ZSP.TO
Сравнение ZCOM.NEO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Broad Commodity ETF (CAD Units) (ZCOM.NEO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZCOM.NEO | ZSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.53 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.76 | 1.15 | +1.60 |
Просадки
Сравнение просадок ZCOM.NEO и ZSP.TO
Максимальная просадка ZCOM.NEO за все время составила -5.97%, что меньше максимальной просадки ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCOM.NEO и ZSP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCOM.NEO | ZSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.97% | -26.94% | +20.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -0.29% | -2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -3.34% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCOM.NEO и ZSP.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCOM.NEO | ZSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.06% | 11.53% | +9.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 14.97% | +6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 16.36% | +4.70% |
Сравнение комиссий ZCOM.NEO и ZSP.TO
ZCOM.NEO берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ZSP.TO в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCOM.NEO и ZSP.TO
Дивидендная доходность ZCOM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности ZSP.TO в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCOM.NEO BMO Broad Commodity ETF (CAD Units) | 5.74% | 2.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | 0.75% | 0.82% | 0.94% | 1.33% | 1.44% | 1.15% | 1.44% | 1.47% | 1.63% | 1.63% | 2.20% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
ZCOM.NEO and ZSP.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for ZCOM.NEO.
ZCOM.NEO is categorized as Commodities, while ZSP.TO is S&P 500. ZCOM.NEO tracks Bloomberg Commodity Index Total Return, while ZSP.TO tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.30% for ZCOM.NEO and 0.09% for ZSP.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZCOM.NEO и ZSP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор