Сравнение ZCOM.NEO с CCOM.TO
ZCOM.NEO (BMO Broad Commodity ETF (CAD Units)) and CCOM.TO (CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units) are both Commodities funds - ZCOM.NEO tracks the Bloomberg Commodity Index Total Return while CCOM.TO tracks the Auspice Broad Commodity Excess Return Index. Both are passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZCOM.NEO charges 0.30%/yr vs 0.73%/yr for CCOM.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZCOM.NEO и CCOM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZCOM.NEO показывает доходность 28.30%, что значительно выше, чем у CCOM.TO с доходностью 12.78%.
ZCOM.NEO
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 28.30%
- 6 месяцев
- 27.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCOM.TO
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 12.78%
- 6 месяцев
- 12.49%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZCOM.NEO и CCOM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZCOM.NEO BMO Broad Commodity ETF (CAD Units) | 28.30% | 2.64% |
CCOM.TO CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units | 12.78% | 1.87% |
Correlation
The correlation between ZCOM.NEO and CCOM.TO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCOM.NEO vs. CCOM.TO — Ранг доходности на риск
ZCOM.NEO
CCOM.TO
Сравнение ZCOM.NEO c CCOM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Broad Commodity ETF (CAD Units) (ZCOM.NEO) и CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZCOM.NEO | CCOM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.76 | 0.78 | +1.97 |
Просадки
Сравнение просадок ZCOM.NEO и CCOM.TO
Максимальная просадка ZCOM.NEO за все время составила -5.97%, что меньше максимальной просадки CCOM.TO в -9.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCOM.NEO и CCOM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCOM.NEO | CCOM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.97% | -9.79% | +3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -5.57% | +2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -2.97% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCOM.NEO и CCOM.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCOM.NEO | CCOM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.06% | 10.10% | +10.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 8.43% | +12.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 8.43% | +12.63% |
Сравнение комиссий ZCOM.NEO и CCOM.TO
ZCOM.NEO берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CCOM.TO в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCOM.NEO и CCOM.TO
Дивидендная доходность ZCOM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что меньше доходности CCOM.TO в 7.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CCOM.TO CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units | 7.44% | 3.48% | 6.99% | 4.21% |
ZCOM.NEO BMO Broad Commodity ETF (CAD Units) | 5.74% | 2.09% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZCOM.NEO and CCOM.TO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZCOM.NEO is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZCOM.NEO is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.73% for CCOM.TO.
ZCOM.NEO tracks Bloomberg Commodity Index Total Return, while CCOM.TO tracks Auspice Broad Commodity Excess Return Index. They also come from different issuers: BMO and CI. Their fees differ too: 0.30% for ZCOM.NEO and 0.73% for CCOM.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZCOM.NEO и CCOM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор