PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCM.TO с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZCM.TO с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

ZCM.TO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCM.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Mid Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZCM.TO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZCM.TO и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZCM.TO
BMO Mid Corporate Bond Index ETF		-0.19%4.84%8.07%7.96%-10.18%-2.09%10.34%8.59%0.58%2.28%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-2.43%12.42%35.71%23.54%-12.34%27.63%16.32%24.91%3.60%14.02%
Разные валюты инструментов

ZCM.TO торгуется в CAD, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZCM.TO показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.12%. За последние 10 лет акции ZCM.TO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.02% против 14.81% соответственно.

ZCM.TO

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
-0.24%
1 год
2.52%
3 года*
5.74%
5 лет*
2.16%
10 лет*
3.02%

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-3.12%
6 месяцев
-2.38%
1 год
14.00%
3 года*
19.40%
5 лет*
14.08%
10 лет*
14.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Mid Corporate Bond Index ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ZCM.TO:
ZCM.TO с ZCS.TOZCM.TO с SYLD.TOZCM.TO с TCSH.TOZCM.TO с BND.TOZCM.TO с VAB.TOZCM.TO с PMIF.TOZCM.TO с VGG.TO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий ZCM.TO и VOO

ZCM.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

ZCM.TO
BMO Mid Corporate Bond Index ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

ZCM.TO vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCM.TO
Ранг доходности на риск ZCM.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCM.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCM.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCM.TO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCM.TO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCM.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCM.TO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZCM.TOVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.78

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

1.18

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.18

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.17

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

4.31

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZCM.TO vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCM.TO на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCM.TO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZCM.TOVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.78

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.95

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.91

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.09

-0.54

Корреляция

Корреляция между ZCM.TO и VOO составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCM.TO и VOO

Дивидендная доходность ZCM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZCM.TO
BMO Mid Corporate Bond Index ETF		4.22%4.03%3.84%3.93%3.80%3.29%3.12%3.33%3.22%3.04%3.18%3.42%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок ZCM.TO и VOO

Максимальная просадка ZCM.TO за все время составила -26.06%, что меньше максимальной просадки VOO в -27.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCM.TO и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZCM.TOVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.06%

-33.99%

+7.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-11.98%

+8.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.82%

-24.52%

+8.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.06%

-33.99%

+7.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-5.55%

+3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-3.72%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

2.55%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCM.TO и VOO

Текущая волатильность для BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO) составляет 2.29%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что ZCM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZCM.TOVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

5.18%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.22%

9.53%

-6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.56%

17.93%

-13.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.06%

14.92%

-8.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.75%

16.28%

-7.53%