PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCM.TO с TCSH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZCM.TO с TCSH.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO) и TD Cash Management ETF (TCSH.TO).

ZCM.TO и TCSH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCM.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Mid Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. TCSH.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 15 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ZCM.TO и TCSH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO) и TD Cash Management ETF (TCSH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZCM.TO и TCSH.TO

2026 (YTD)20252024
ZCM.TO
BMO Mid Corporate Bond Index ETF		-0.13%4.84%9.08%
TCSH.TO
TD Cash Management ETF		0.37%3.09%4.37%

Доходность по периодам

С начала года, ZCM.TO показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у TCSH.TO с доходностью 0.37%.

ZCM.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
-0.43%
1 год
2.85%
3 года*
5.76%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.02%

TCSH.TO

1 день
-0.02%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.37%
6 месяцев
1.22%
1 год
2.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Mid Corporate Bond Index ETF

TD Cash Management ETF

Часто сравнивают с ZCM.TO:
ZCM.TO с ZCS.TOZCM.TO с SYLD.TOZCM.TO с BND.TOZCM.TO с VAB.TOZCM.TO с PMIF.TOZCM.TO с VGG.TOZCM.TO с ZST.TO
Часто сравнивают с TCSH.TO:
TCSH.TO с CASH.TOTCSH.TO с ZMMK.TOTCSH.TO с CBIL.TOTCSH.TO с PSA.TOTCSH.TO с ZST.TOTCSH.TO с MNY.TOTCSH.TO с CMR.TO

Сравнение комиссий ZCM.TO и TCSH.TO

ZCM.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии TCSH.TO в 0.16%.

ZCM.TO
BMO Mid Corporate Bond Index ETF
TCSH.TO
TD Cash Management ETF

Доходность на риск

ZCM.TO vs. TCSH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCM.TO
Ранг доходности на риск ZCM.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCM.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCM.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCM.TO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCM.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCM.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
TCSH.TO
Ранг доходности на риск TCSH.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCM.TO c TCSH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO) и TD Cash Management ETF (TCSH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZCM.TOTCSH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

5.78

-5.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

10.76

-9.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

2.86

-1.75

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

26.59

-25.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

107.81

-104.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZCM.TO vs. TCSH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCM.TO на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа TCSH.TO равного 5.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCM.TO и TCSH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZCM.TOTCSH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

5.78

-5.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

5.30

-4.75

Корреляция

Корреляция между ZCM.TO и TCSH.TO составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCM.TO и TCSH.TO

Дивидендная доходность ZCM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности TCSH.TO в 2.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZCM.TO
BMO Mid Corporate Bond Index ETF		4.22%4.03%3.84%3.93%3.80%3.29%3.12%3.33%3.22%3.04%3.18%3.42%
TCSH.TO
TD Cash Management ETF		2.74%3.03%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZCM.TO и TCSH.TO

Максимальная просадка ZCM.TO за все время составила -26.06%, что больше максимальной просадки TCSH.TO в -0.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCM.TO и TCSH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZCM.TOTCSH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.06%

-0.54%

-25.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-0.10%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.82%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-0.02%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-0.01%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.02%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCM.TO и TCSH.TO

BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с TD Cash Management ETF (TCSH.TO) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что ZCM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCSH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZCM.TOTCSH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

0.13%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.22%

0.37%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.57%

0.46%

+4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.06%

0.71%

+5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.75%

0.71%

+8.04%