Сравнение ZCM.TO с PMIF.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO) и PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF.TO).
ZCM.TO и PMIF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCM.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Mid Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ZCM.TO и PMIF.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZCM.TO и PMIF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCM.TO BMO Mid Corporate Bond Index ETF | -0.13% | 4.84% | 8.07% | 7.96% | -10.18% | -2.09% | 10.34% | 8.59% | 0.58% | 1.58% |
PMIF.TO PIMCO Monthly Income Fund (Canada) | -0.78% | 9.01% | 5.20% | 7.58% | -6.32% | 1.90% | 3.93% | 7.09% | 0.59% | 0.54% |
Доходность по периодам
С начала года, ZCM.TO показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у PMIF.TO с доходностью -0.78%.
ZCM.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 3.02%
PMIF.TO
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZCM.TO и PMIF.TO
Доходность на риск
ZCM.TO vs. PMIF.TO — Ранг доходности на риск
ZCM.TO
PMIF.TO
Сравнение ZCM.TO c PMIF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO) и PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZCM.TO | PMIF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.52 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 2.11 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.28 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.67 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 6.65 | -3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZCM.TO | PMIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.52 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.66 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.56 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между ZCM.TO и PMIF.TO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCM.TO и PMIF.TO
Дивидендная доходность ZCM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности PMIF.TO в 5.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCM.TO BMO Mid Corporate Bond Index ETF | 4.22% | 4.03% | 3.84% | 3.93% | 3.80% | 3.29% | 3.12% | 3.33% | 3.22% | 3.04% | 3.18% | 3.42% |
PMIF.TO PIMCO Monthly Income Fund (Canada) | 5.45% | 5.50% | 6.95% | 6.06% | 3.73% | 3.22% | 3.58% | 3.80% | 3.51% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZCM.TO и PMIF.TO
Максимальная просадка ZCM.TO за все время составила -26.06%, что больше максимальной просадки PMIF.TO в -18.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCM.TO и PMIF.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZCM.TO | PMIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.06% | -18.30% | -7.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -3.22% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.82% | -10.25% | -5.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -2.08% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -1.89% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.81% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCM.TO и PMIF.TO
BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF.TO) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что ZCM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZCM.TO | PMIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 1.78% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.22% | 2.48% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.57% | 3.59% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.06% | 4.73% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.75% | 5.85% | +2.90% |