BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в BMO Mid Corporate Bond Index ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO) показал доход в -0.13% с начала года и 2.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ZCM.TO составила 3.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.91%.

На основе ежедневных данных с 25 янв. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.0%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении ZCM.TO закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +16.7%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -8.6%.

BMO Mid Corporate Bond Index ETF: годовая альфа составляет 3.70%, бета — 0.07, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 26.01.2010.

• Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (20.75%) было выше, чем в снижении (12.21%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.07 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.02 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия ZCM.TO составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

ZCM.TO имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность BMO Mid Corporate Bond Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.66 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 8 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BMO Mid Corporate Bond Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

BMO Mid Corporate Bond Index ETF показал максимальную просадку в 26.06%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.

Текущая просадка BMO Mid Corporate Bond Index ETF составляет 2.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.