Сравнение ZCM.TO с SYLD.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO) и Purpose Strategic Yield Fund (SYLD.TO).

ZCM.TO и SYLD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCM.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Mid Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ZCM.TO и SYLD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO) и Purpose Strategic Yield Fund (SYLD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZCM.TO и SYLD.TO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
ZCM.TO BMO Mid Corporate Bond Index ETF	-0.13%	4.84%	8.07%	7.96%	-10.18%	-2.09%	10.34%	8.59%	1.25%
SYLD.TO Purpose Strategic Yield Fund	0.15%	10.15%	13.23%	6.84%	-8.63%	12.53%	10.72%	8.65%	-3.45%

Доходность по периодам

С начала года, ZCM.TO показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у SYLD.TO с доходностью 0.15%.

ZCM.TO

1 день: 0.00%

1 месяц: -2.39%

С начала года: -0.13%

6 месяцев: -0.43%

1 год: 2.85%

3 года*: 5.76%

5 лет*: 2.18%

10 лет*: 3.02%

SYLD.TO

1 день: 0.26%

1 месяц: -0.57%

С начала года: 0.15%

6 месяцев: 1.36%

1 год: 9.69%

3 года*: 9.54%

5 лет*: 4.93%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

BMO Mid Corporate Bond Index ETF

Название символа

Purpose Strategic Yield Fund

Часто сравнивают с ZCM.TO:

ZCM.TO с ZCS.TO ZCM.TO с TCSH.TO ZCM.TO с BND.TO ZCM.TO с VAB.TO ZCM.TO с PMIF.TO ZCM.TO с VGG.TO ZCM.TO с ZST.TO

Часто сравнивают с SYLD.TO:

SYLD.TO с VOO SYLD.TO с ZWU.TO SYLD.TO с CROP.TO SYLD.TO с PAYF.TO SYLD.TO с FIE.TO SYLD.TO с HYLD.TO SYLD.TO с HDIV.TO

Сравнение комиссий ZCM.TO и SYLD.TO

ZCM.TO

BMO Mid Corporate Bond Index ETF

Доходность на риск

ZCM.TO vs. SYLD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ZCM.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SYLD.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCM.TO c SYLD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO) и Purpose Strategic Yield Fund (SYLD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ZCM.TO	SYLD.TO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.63	2.01	-1.38
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.85	3.25	-2.39
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.11	1.42	-0.31
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.03	3.77	-2.73
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.34	15.34	-11.99
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZCM.TO vs. SYLD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCM.TO на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа SYLD.TO равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCM.TO и SYLD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ZCM.TO	SYLD.TO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.63	2.01	-1.38
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.36	1.17	-0.81
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.35	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.55	0.70	-0.15

Корреляция

Корреляция между ZCM.TO и SYLD.TO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCM.TO и SYLD.TO

Дивидендная доходность ZCM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности SYLD.TO в 5.92%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ZCM.TO BMO Mid Corporate Bond Index ETF	4.22%	4.03%	3.84%	3.93%	3.80%	3.29%	3.12%	3.33%	3.22%	3.04%	3.18%	3.42%
SYLD.TO Purpose Strategic Yield Fund	5.92%	5.85%	6.07%	6.45%	6.46%	5.56%	5.91%	6.13%	4.70%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZCM.TO и SYLD.TO

Максимальная просадка ZCM.TO за все время составила -26.06%, что меньше максимальной просадки SYLD.TO в -32.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCM.TO и SYLD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

	ZCM.TO	SYLD.TO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-26.06%	-32.00%	+5.94%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.08%	-2.57%	-0.51%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-15.82%	-9.48%	-6.34%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-26.06%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.41%	-0.88%	-1.53%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.62%	-2.64%	+0.02%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.95%	0.63%	+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCM.TO и SYLD.TO

BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с Purpose Strategic Yield Fund (SYLD.TO) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что ZCM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYLD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ZCM.TO	SYLD.TO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.29%	0.99%	+1.30%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	3.22%	2.37%	+0.85%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	4.57%	4.85%	-0.28%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	6.06%	4.74%	+1.32%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	8.75%	11.96%	-3.21%

Сравнение ZCM.TO с SYLD.TO

Доходность

Сравнение доходности ZCM.TO и SYLD.TO

Сравнение доходности по годам ZCM.TO и SYLD.TO

Доходность по периодам

ZCM.TO

SYLD.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ZCM.TO и SYLD.TO

Доходность на риск

ZCM.TO vs. SYLD.TO — Ранг доходности на риск

ZCM.TO

SYLD.TO

Сравнение ZCM.TO c SYLD.TO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ZCM.TO vs. SYLD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCM.TO и SYLD.TO

Просадки

Сравнение просадок ZCM.TO и SYLD.TO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ZCM.TO и SYLD.TO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)