PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCM.TO с VGG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZCM.TO с VGG.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO) и Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO).

ZCM.TO и VGG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCM.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Mid Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. VGG.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P U.S. Dividend Growers Index. Фонд был запущен 2 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZCM.TO и VGG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO) и Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZCM.TO и VGG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZCM.TO
BMO Mid Corporate Bond Index ETF		-0.13%4.84%8.07%7.96%-10.18%-2.09%10.34%8.59%0.58%2.28%
VGG.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF		-0.67%8.61%26.49%11.58%-4.21%22.23%12.67%23.32%5.20%13.99%

Доходность по периодам

С начала года, ZCM.TO показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у VGG.TO с доходностью -0.67%. За последние 10 лет акции ZCM.TO уступали акциям VGG.TO по среднегодовой доходности: 3.02% против 12.42% соответственно.

ZCM.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
-0.43%
1 год
2.85%
3 года*
5.76%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.02%

VGG.TO

1 день
1.95%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
0.23%
1 год
8.44%
3 года*
14.34%
5 лет*
11.48%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Mid Corporate Bond Index ETF

Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF

Часто сравнивают с ZCM.TO:
ZCM.TO с ZCS.TOZCM.TO с SYLD.TOZCM.TO с TCSH.TOZCM.TO с BND.TOZCM.TO с VAB.TOZCM.TO с PMIF.TOZCM.TO с ZST.TO
Часто сравнивают с VGG.TO:
VGG.TO с VFV.TOVGG.TO с VIGVGG.TO с SCHDVGG.TO с VUN.TOVGG.TO с ZUQ.TOVGG.TO с DGROVGG.TO с ZNQ.TO

Сравнение комиссий ZCM.TO и VGG.TO

ZCM.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VGG.TO в 0.30%.

ZCM.TO
BMO Mid Corporate Bond Index ETF
VGG.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF

Доходность на риск

ZCM.TO vs. VGG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCM.TO
Ранг доходности на риск ZCM.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCM.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCM.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCM.TO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCM.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCM.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VGG.TO
Ранг доходности на риск VGG.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGG.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGG.TO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGG.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGG.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGG.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCM.TO c VGG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO) и Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZCM.TOVGG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.55

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

0.85

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.12

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

0.90

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

3.36

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZCM.TO vs. VGG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCM.TO на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGG.TO равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCM.TO и VGG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZCM.TOVGG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.55

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.91

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.83

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.94

-0.39

Корреляция

Корреляция между ZCM.TO и VGG.TO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCM.TO и VGG.TO

Дивидендная доходность ZCM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности VGG.TO в 1.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZCM.TO
BMO Mid Corporate Bond Index ETF		4.22%4.03%3.84%3.93%3.80%3.29%3.12%3.33%3.22%3.04%3.18%3.42%
VGG.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF		1.11%1.16%1.23%1.37%1.35%1.21%1.25%1.24%1.50%1.46%1.63%1.70%

Просадки

Сравнение просадок ZCM.TO и VGG.TO

Максимальная просадка ZCM.TO за все время составила -26.06%, что больше максимальной просадки VGG.TO в -24.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCM.TO и VGG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZCM.TOVGG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.06%

-24.58%

-1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-11.10%

+8.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.82%

-18.52%

+2.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.06%

-24.58%

-1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-4.43%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-2.96%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

3.02%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCM.TO и VGG.TO

Текущая волатильность для BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO) составляет 2.29%, в то время как у Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что ZCM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZCM.TOVGG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

4.11%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.22%

8.27%

-5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.57%

15.46%

-10.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.06%

12.66%

-6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.75%

14.99%

-6.24%