Сравнение ZCM.TO с BND.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO) и Purpose Global Bond Fund (BND.TO).
ZCM.TO и BND.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCM.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Mid Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ZCM.TO и BND.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZCM.TO и BND.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCM.TO BMO Mid Corporate Bond Index ETF | -0.19% | 4.84% | 8.07% | 7.96% | -10.18% | -2.09% | 10.34% | 8.59% | 0.58% | 2.28% |
BND.TO Purpose Global Bond Fund | -1.27% | 7.23% | 7.49% | 8.45% | -7.80% | 2.85% | 6.14% | 4.16% | -0.91% | 1.72% |
Доходность по периодам
С начала года, ZCM.TO показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у BND.TO с доходностью -1.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZCM.TO имеют среднегодовую доходность 3.02%, а акции BND.TO немного отстают с 2.91%.
ZCM.TO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 2.52%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 3.02%
BND.TO
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 6.50%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 2.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZCM.TO и BND.TO
Доходность на риск
ZCM.TO vs. BND.TO — Ранг доходности на риск
ZCM.TO
BND.TO
Сравнение ZCM.TO c BND.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO) и Purpose Global Bond Fund (BND.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZCM.TO | BND.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.22 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 1.64 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.25 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.42 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | 5.33 | -2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZCM.TO | BND.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.22 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.61 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.57 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.58 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между ZCM.TO и BND.TO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCM.TO и BND.TO
Дивидендная доходность ZCM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности BND.TO в 5.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCM.TO BMO Mid Corporate Bond Index ETF | 4.22% | 4.03% | 3.84% | 3.93% | 3.80% | 3.29% | 3.12% | 3.33% | 3.22% | 3.04% | 3.18% | 3.42% |
BND.TO Purpose Global Bond Fund | 5.90% | 5.70% | 5.24% | 5.20% | 4.14% | 3.89% | 3.48% | 3.11% | 3.96% | 3.47% | 3.26% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок ZCM.TO и BND.TO
Максимальная просадка ZCM.TO за все время составила -26.06%, что больше максимальной просадки BND.TO в -16.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCM.TO и BND.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZCM.TO | BND.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.06% | -16.55% | -9.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -2.97% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.82% | -12.23% | -3.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.06% | -16.55% | -9.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -2.37% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -2.09% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.79% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCM.TO и BND.TO
BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с Purpose Global Bond Fund (BND.TO) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что ZCM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZCM.TO | BND.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 1.30% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.22% | 1.96% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.56% | 3.52% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.06% | 5.05% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.75% | 5.13% | +3.62% |