Сравнение ZBRA с ASML
ZBRA (Zebra Technologies Corporation) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ZBRA in Communication Equipment, ASML in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, ZBRA returned 15.25%/yr vs 36.00%/yr for ASML. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZBRA и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZBRA показывает доходность -5.93%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 74.80%. За последние 10 лет акции ZBRA уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 15.25% против 36.00% соответственно.
ZBRA
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -14.89%
- 1 год
- -21.96%
- 3 года*
- -6.94%
- 5 лет*
- -14.79%
- 10 лет*
- 15.25%
ASML
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 17.83%
- С начала года
- 74.80%
- 6 месяцев
- 73.02%
- 1 год
- 138.89%
- 3 года*
- 37.59%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 36.00%
Сравнение доходности по годам ZBRA и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZBRA Zebra Technologies Corporation | -5.93% | -37.13% | 41.30% | 6.60% | -56.92% | 54.87% | 50.46% | 60.42% | 53.40% | 21.04% |
ASML ASML Holding N.V. | 74.80% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
Correlation
The correlation between ZBRA and ASML is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 1995 г. | 0.40 |
The correlation between ZBRA and ASML shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZBRA:
$11.57B
ASML:
$718.77B
ZBRA:
$8.16
ASML:
€25.86
ZBRA:
27.99
ASML:
62.30
ZBRA:
2.10
ASML:
18.51
ZBRA:
3.33
ASML:
29.83
ZBRA:
$5.58B
ASML:
€33.69B
ZBRA:
$2.65B
ASML:
€17.72B
ZBRA:
$1.02B
ASML:
€12.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZBRA vs. ASML — Ранг доходности на риск
ZBRA
ASML
Сравнение ZBRA c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zebra Technologies Corporation (ZBRA) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZBRA | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.45 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 7.83 | -8.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 21.08 | -21.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZBRA и ASML
Максимальная просадка ZBRA за все время составила -73.42%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBRA и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZBRA | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.42% | -90.00% | +16.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.62% | -17.85% | -23.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.67% | -45.38% | -7.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.78% | -56.84% | -10.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.78% | -56.84% | -10.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.83% | -1.89% | -60.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.71% | -28.12% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.36% | 6.63% | +17.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZBRA и ASML
Текущая волатильность для Zebra Technologies Corporation (ZBRA) составляет 14.63%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 17.27%. Это указывает на то, что ZBRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZBRA | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.63% | 17.27% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.30% | 34.58% | -3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.22% | 42.75% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.49% | 42.44% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.38% | 38.72% | +0.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZBRA и ASML
ZBRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.47% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
ZBRA Zebra Technologies Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZBRA и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zebra Technologies Corporation и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZBRA и ASML
ZBRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 742.00M при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
ZBRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 215.00M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
ZBRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.00M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
Часто задаваемые вопросы
ZBRA and ASML have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (17.27%) compared to ZBRA (14.63%). In terms of maximum drawdown, ZBRA dropped -73.42% vs ASML's -90.00%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZBRA и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор