PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZBH с ^IXIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ZBH с ^IXIC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZBH (Zimmer Biomet Holdings, Inc.) is a stock, while ^IXIC (NASDAQ Composite) is an index. Over the past 10 years, ZBH returned -2.24%/yr vs 18.37%/yr for ^IXIC. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZBH и ^IXIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) и NASDAQ Composite (^IXIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZBH показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у ^IXIC с доходностью 15.44%. За последние 10 лет акции ZBH уступали акциям ^IXIC по среднегодовой доходности: -2.24% против 18.37% соответственно.

ZBH

1 день
2.01%
1 месяц
4.43%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
-6.44%
1 год
-4.22%
3 года*
-11.95%
5 лет*
-10.16%
10 лет*
-2.24%

^IXIC

1 день
-0.09%
1 месяц
5.94%
С начала года
15.44%
6 месяцев
14.15%
1 год
37.87%
3 года*
26.58%
5 лет*
14.20%
10 лет*
18.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZBH и ^IXIC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZBH
Zimmer Biomet Holdings, Inc.		-3.33%-14.03%-12.46%-3.81%4.24%-17.02%3.77%45.37%-13.30%17.86%
^IXIC
NASDAQ Composite		15.44%20.36%28.64%43.42%-33.10%21.39%43.64%35.23%-3.88%28.24%

Correlation

The correlation between ZBH and ^IXIC is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2001 г.

0.45

Over the past year, the correlation between ZBH and ^IXIC has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zimmer Biomet Holdings, Inc.

NASDAQ Composite

Часто сравнивают с ZBH:
ZBH с SNNZBH с ^DVGZBH с SPYZBH с LMATZBH с HOLXZBH с VIAVZBH с VOO
Часто сравнивают с ^IXIC:
^IXIC с ^NDX^IXIC с QQQ^IXIC с ONEQ^IXIC с TQQQ^IXIC с QQQM^IXIC с SPY^IXIC с BZ=F

Доходность на риск

ZBH vs. ^IXIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZBH
Ранг доходности на риск ZBH: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZBH: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBH: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBH: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBH: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBH: 3535
Ранг коэф-та Мартина
^IXIC
Ранг доходности на риск ^IXIC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IXIC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IXIC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IXIC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IXIC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IXIC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZBH c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZBH^IXICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
2.34

-2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
3.09

-3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.40

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

2.88

-3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

11.23

-11.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZBH vs. ^IXIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZBH на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа ^IXIC равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZBH и ^IXIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZBH^IXICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

2.34

-2.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.64

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.84

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.53

-0.35

Просадки

Сравнение просадок ZBH и ^IXIC

Максимальная просадка ZBH за все время составила -65.03%, что меньше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBH и ^IXIC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZBH^IXICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.03%

-77.93%

+12.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.54%

-13.21%

-12.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.94%

-24.32%

-19.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.62%

-36.40%

-12.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.14%

-36.40%

-15.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.86%

-0.97%

-46.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.06%

-21.40%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.77%

3.38%

+9.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ZBH и ^IXIC

Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с NASDAQ Composite (^IXIC) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что ZBH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^IXIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZBH^IXICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

4.23%

+3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.19%

12.13%

+8.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.44%

16.24%

+14.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.61%

22.43%

+4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.43%

22.01%

+6.42%

Часто задаваемые вопросы

ZBH and ^IXIC have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZBH has higher volatility (7.67%) compared to ^IXIC (4.23%). In terms of maximum drawdown, ZBH dropped -65.03% vs ^IXIC's -77.93%.

^IXIC currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZBH и ^IXIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор