PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZBH с ^IXIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ZBH с ^IXIC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) и NASDAQ Composite (^IXIC).

Доходность

Сравнение доходности ZBH и ^IXIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) и NASDAQ Composite (^IXIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZBH и ^IXIC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZBH
Zimmer Biomet Holdings, Inc.		1.35%-14.03%-12.46%-3.81%4.24%-17.02%3.77%45.37%-13.30%17.86%
^IXIC
NASDAQ Composite		-5.86%20.36%28.64%43.42%-33.10%21.39%43.64%35.23%-3.88%28.24%

Доходность по периодам

С начала года, ZBH показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у ^IXIC с доходностью -5.86%. За последние 10 лет акции ZBH уступали акциям ^IXIC по среднегодовой доходности: -0.50% против 16.16% соответственно.

ZBH

1 день
-0.15%
1 месяц
-6.97%
С начала года
1.35%
6 месяцев
-7.86%
1 год
-18.36%
3 года*
-9.99%
5 лет*
-9.41%
10 лет*
-0.50%

^IXIC

1 день
0.18%
1 месяц
-2.83%
С начала года
-5.86%
6 месяцев
-4.22%
1 год
24.31%
3 года*
21.53%
5 лет*
10.17%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zimmer Biomet Holdings, Inc.

NASDAQ Composite

Часто сравнивают с ZBH:
ZBH с SNNZBH с ^DVGZBH с SPYZBH с LMATZBH с HOLXZBH с VIAVZBH с VOO
Часто сравнивают с ^IXIC:
^IXIC с ^NDX^IXIC с QQQ^IXIC с TQQQ^IXIC с ONEQ^IXIC с QQQM^IXIC с SPY^IXIC с BZ=F

Доходность на риск

ZBH vs. ^IXIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZBH
Ранг доходности на риск ZBH: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZBH: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBH: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBH: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBH: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBH: 1818
Ранг коэф-та Мартина
^IXIC
Ранг доходности на риск ^IXIC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IXIC: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IXIC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IXIC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IXIC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IXIC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZBH c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZBH^IXICDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.59

1.05

-1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.61

1.63

-2.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.23

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.78

1.91

-2.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.17

6.77

-7.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZBH vs. ^IXIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZBH на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа ^IXIC равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZBH и ^IXIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZBH^IXICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

1.05

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.46

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.74

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.51

-0.32

Корреляция

Корреляция между ZBH и ^IXIC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ZBH и ^IXIC

Максимальная просадка ZBH за все время составила -65.03%, что меньше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBH и ^IXIC.

Загрузка...

Показатели просадок

ZBH^IXICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.03%

-77.93%

+12.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.33%

-13.21%

-10.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.59%

-36.40%

-12.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.73%

-36.40%

-13.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.33%

-8.68%

-36.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.87%

-21.46%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.66%

3.75%

+11.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ZBH и ^IXIC

Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с NASDAQ Composite (^IXIC) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что ZBH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^IXIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZBH^IXICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

6.91%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.33%

13.09%

+10.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.04%

23.32%

+7.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.03%

22.43%

+3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.10%

21.96%

+6.14%