PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZBH с ^IXIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ZBH с ^IXIC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ZBH (Zimmer Biomet Holdings, Inc.) is a stock, while ^IXIC (NASDAQ Composite) is an index. Over the past 10 years, ZBH returned -1.43%/yr vs 18.39%/yr for ^IXIC. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZBH и ^IXIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) и NASDAQ Composite (^IXIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZBH показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у ^IXIC с доходностью 9.61%. За последние 10 лет акции ZBH уступали акциям ^IXIC по среднегодовой доходности: -1.43% против 18.39% соответственно.

ZBH

1 день
3.41%
1 месяц
5.92%
С начала года
0.99%
6 месяцев
0.91%
1 год
-0.90%
3 года*
-13.60%
5 лет*
-10.15%
10 лет*
-1.43%

^IXIC

1 день
-0.43%
1 месяц
-3.29%
С начала года
9.61%
6 месяцев
7.89%
1 год
27.94%
3 года*
23.60%
5 лет*
12.15%
10 лет*
18.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZBH и ^IXIC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZBH
Zimmer Biomet Holdings, Inc.		0.99%-14.03%-12.46%-3.81%4.24%-17.02%3.77%45.37%-13.30%17.86%
^IXIC
NASDAQ Composite		9.61%20.36%28.64%43.42%-33.10%21.39%43.64%35.23%-3.88%28.24%

Correlation

The correlation between ZBH and ^IXIC is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2001 г.

0.45

Over the past year, the correlation between ZBH and ^IXIC has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zimmer Biomet Holdings, Inc.

NASDAQ Composite

Часто сравнивают с ZBH:
ZBH с SNNZBH с SPYZBH с ^DVGZBH с LMATZBH с VIAVZBH с VOOZBH с JNJ
Часто сравнивают с ^IXIC:
^IXIC с ^NDX^IXIC с QQQ^IXIC с ONEQ^IXIC с TQQQ^IXIC с QQQM^IXIC с SPY^IXIC с BZ=F

Доходность на риск

ZBH vs. ^IXIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZBH
Ранг доходности на риск ZBH: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZBH: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBH: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBH: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBH: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBH: 4141
Ранг коэф-та Мартина
^IXIC
Ранг доходности на риск ^IXIC: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IXIC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IXIC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IXIC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IXIC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IXIC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZBH c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZBH^IXICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.60

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
2.17

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.28

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

2.13

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.07

7.92

-7.99

ZBH vs. ^IXIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZBH на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа ^IXIC равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZBH и ^IXIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZBH и ^IXIC

Максимальная просадка ZBH за все время составила -65.03%, что меньше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBH и ^IXIC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZBH^IXICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.03%

-77.93%

+12.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.54%

-13.21%

-12.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.94%

-24.32%

-19.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.53%

-36.40%

-12.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.14%

-36.40%

-15.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.53%

-5.97%

-39.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.11%

-21.38%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.36%

3.53%

+9.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ZBH и ^IXIC

Текущая волатильность для Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) составляет 7.13%, в то время как у NASDAQ Composite (^IXIC) волатильность равна 7.66%. Это указывает на то, что ZBH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IXIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZBH^IXICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

7.66%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.70%

13.81%

+6.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.72%

17.58%

+13.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.68%

22.65%

+4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.47%

22.08%

+6.39%

Часто задаваемые вопросы

ZBH and ^IXIC have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^IXIC has higher volatility (7.66%) compared to ZBH (7.13%). In terms of maximum drawdown, ZBH dropped -65.03% vs ^IXIC's -77.93%.

^IXIC currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZBH и ^IXIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор