PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZBAL.TO с FBALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZBAL.TO с FBALX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ZBAL.TO (BMO Balanced ETF) and FBALX (Fidelity Balanced Fund) are both funds - ZBAL.TO is a Global Allocation fund actively managed by BMO, while FBALX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 5 years, ZBAL.TO returned 8.13%/yr vs 11.87%/yr for FBALX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZBAL.TO charges 0.18%/yr vs 0.46%/yr for FBALX.

Доходность

Сравнение доходности ZBAL.TO и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZBAL.TO торгуется в CAD, в то время как FBALX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FBALX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZBAL.TO показывает доходность 8.44%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 12.32%.

ZBAL.TO

1 день
0.03%
1 месяц
0.22%
С начала года
8.44%
6 месяцев
6.53%
1 год
16.83%
3 года*
14.68%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—

FBALX

1 день
-1.16%
1 месяц
2.75%
С начала года
12.32%
6 месяцев
11.60%
1 год
24.27%
3 года*
18.74%
5 лет*
11.87%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZBAL.TO и FBALX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZBAL.TO
BMO Balanced ETF		8.44%11.34%16.15%12.61%-11.11%10.39%10.25%9.89%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		12.32%9.85%25.92%17.45%-13.11%18.21%19.55%13.52%

Correlation

The correlation between ZBAL.TO and FBALX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2019 г.

0.66

The correlation between ZBAL.TO and FBALX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Balanced ETF

Fidelity Balanced Fund

Часто сравнивают с ZBAL.TO:
ZBAL.TO с XBAL.TOZBAL.TO с ZGRO.TOZBAL.TO с VBAL.TOZBAL.TO с VDY.TOZBAL.TO с ZEQT.TOZBAL.TO с ZLB.TOZBAL.TO с VGRO.TO
Часто сравнивают с FBALX:
FBALX с VWELXFBALX с FPURXFBALX с VBIAXFBALX с FXAIXFBALX с ABALXFBALX с FFNOXFBALX с FAGIX

Доходность на риск

ZBAL.TO vs. FBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZBAL.TO
Ранг доходности на риск ZBAL.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZBAL.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBAL.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBAL.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBAL.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBAL.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FBALX
Ранг доходности на риск FBALX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBALX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZBAL.TO c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZBAL.TOFBALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.54

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.60

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.45

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

4.67

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.71

16.83

-5.12

ZBAL.TO vs. FBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZBAL.TO на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBALX равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZBAL.TO и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZBAL.TO и FBALX

Максимальная просадка ZBAL.TO за все время составила -20.75%, что меньше максимальной просадки FBALX в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBAL.TO и FBALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZBAL.TOFBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.75%

-32.02%

+11.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.81%

-5.39%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.44%

-13.98%

+4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.32%

-19.99%

+3.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-1.16%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-5.58%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.49%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ZBAL.TO и FBALX

Текущая волатильность для BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) составляет 3.77%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что ZBAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZBAL.TOFBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

4.21%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

8.11%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.13%

9.95%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.85%

13.65%

-4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.15%

14.29%

-4.14%

Сравнение комиссий ZBAL.TO и FBALX

ZBAL.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FBALX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZBAL.TO и FBALX

Дивидендная доходность ZBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности FBALX в 5.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.22%5.69%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%
ZBAL.TO
BMO Balanced ETF		1.74%2.02%2.18%2.48%2.72%2.35%2.53%2.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZBAL.TO and FBALX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZBAL.TO и FBALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор