PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZBAL.TO с VGRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZBAL.TO с VGRO.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) и Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO).

ZBAL.TO и VGRO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZBAL.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 24 янв. 2022 г.. VGRO.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 25 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ZBAL.TO и VGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) и Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZBAL.TO и VGRO.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZBAL.TO
BMO Balanced ETF		0.64%12.93%16.16%12.63%-11.09%10.41%10.27%9.73%
VGRO.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio		0.44%16.95%19.29%14.81%-11.19%14.80%10.87%10.36%

Доходность по периодам

С начала года, ZBAL.TO показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у VGRO.TO с доходностью 0.44%.

ZBAL.TO

1 день
0.27%
1 месяц
-2.76%
С начала года
0.64%
6 месяцев
0.60%
1 год
13.01%
3 года*
12.29%
5 лет*
7.52%
10 лет*
—

VGRO.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.85%
С начала года
0.44%
6 месяцев
2.39%
1 год
17.36%
3 года*
15.06%
5 лет*
9.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Balanced ETF

Vanguard Growth ETF Portfolio

Часто сравнивают с ZBAL.TO:
ZBAL.TO с XBAL.TOZBAL.TO с ZGRO.TOZBAL.TO с VDY.TOZBAL.TO с VBAL.TOZBAL.TO с ZLB.TOZBAL.TO с ZEQT.TOZBAL.TO с XEI.TO
Часто сравнивают с VGRO.TO:
VGRO.TO с VEQT.TOVGRO.TO с XEQT.TOVGRO.TO с VBAL.TOVGRO.TO с XGRO.TOVGRO.TO с VDY.TOVGRO.TO с TGRO.TOVGRO.TO с ZGRO.TO

Сравнение комиссий ZBAL.TO и VGRO.TO

ZBAL.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VGRO.TO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGRO.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio
ZBAL.TO
BMO Balanced ETF

Доходность на риск

ZBAL.TO vs. VGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZBAL.TO
Ранг доходности на риск ZBAL.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZBAL.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBAL.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBAL.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBAL.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBAL.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VGRO.TO
Ранг доходности на риск VGRO.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRO.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRO.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRO.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRO.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRO.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZBAL.TO c VGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) и Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZBAL.TOVGRO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.87

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.79

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.88

7.78

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZBAL.TO vs. VGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZBAL.TO на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGRO.TO равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZBAL.TO и VGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZBAL.TOVGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.35

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.91

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.74

+0.10

Корреляция

Корреляция между ZBAL.TO и VGRO.TO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZBAL.TO и VGRO.TO

Дивидендная доходность ZBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что сопоставимо с доходностью VGRO.TO в 1.87%

TTM20252024202320222021202020192018
ZBAL.TO
BMO Balanced ETF		1.86%2.00%2.20%2.49%2.74%2.37%2.55%2.39%0.00%
VGRO.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio		1.87%1.88%2.02%2.15%2.16%1.81%1.78%2.19%2.10%

Просадки

Сравнение просадок ZBAL.TO и VGRO.TO

Максимальная просадка ZBAL.TO за все время составила -20.75%, что меньше максимальной просадки VGRO.TO в -25.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBAL.TO и VGRO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZBAL.TOVGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.75%

-25.36%

+4.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-9.70%

+1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.32%

-17.38%

+1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-4.41%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-3.46%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.24%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ZBAL.TO и VGRO.TO

Текущая волатильность для BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) составляет 4.02%, в то время как у Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что ZBAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZBAL.TOVGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

4.82%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.45%

7.75%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.38%

12.91%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.62%

10.53%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.16%

12.57%

-2.41%