PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZBAL.TO с VBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZBAL.TO с VBAL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO).

ZBAL.TO и VBAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZBAL.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 24 янв. 2022 г.. VBAL.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 25 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ZBAL.TO и VBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZBAL.TO и VBAL.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZBAL.TO
BMO Balanced ETF		0.37%12.93%16.16%12.63%-11.09%10.41%10.27%9.73%
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		0.43%13.28%14.60%12.46%-11.41%10.19%10.25%9.05%

Доходность по периодам

С начала года, ZBAL.TO показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у VBAL.TO с доходностью 0.43%.

ZBAL.TO

1 день
1.71%
1 месяц
-3.27%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.67%
1 год
12.70%
3 года*
12.19%
5 лет*
7.46%
10 лет*
—

VBAL.TO

1 день
1.84%
1 месяц
-3.47%
С начала года
0.43%
6 месяцев
2.10%
1 год
13.39%
3 года*
11.80%
5 лет*
6.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Balanced ETF

Vanguard Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с ZBAL.TO:
ZBAL.TO с XBAL.TOZBAL.TO с ZGRO.TOZBAL.TO с VDY.TOZBAL.TO с ZLB.TOZBAL.TO с ZEQT.TOZBAL.TO с VGRO.TOZBAL.TO с XEI.TO
Часто сравнивают с VBAL.TO:
VBAL.TO с VGRO.TOVBAL.TO с XBAL.TOVBAL.TO с VEQT.TOVBAL.TO с XEQT.TOVBAL.TO с VTVBAL.TO с VOOVBAL.TO с VCNS.TO

Сравнение комиссий ZBAL.TO и VBAL.TO

ZBAL.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VBAL.TO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio
ZBAL.TO
BMO Balanced ETF

Доходность на риск

ZBAL.TO vs. VBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZBAL.TO
Ранг доходности на риск ZBAL.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZBAL.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBAL.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBAL.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBAL.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBAL.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VBAL.TO
Ранг доходности на риск VBAL.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBAL.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAL.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAL.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAL.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAL.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZBAL.TO c VBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZBAL.TOVBAL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.85

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.86

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.09

7.73

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZBAL.TO vs. VBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZBAL.TO на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBAL.TO равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZBAL.TO и VBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZBAL.TOVBAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.33

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.82

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.71

+0.11

Корреляция

Корреляция между ZBAL.TO и VBAL.TO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZBAL.TO и VBAL.TO

Дивидендная доходность ZBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности VBAL.TO в 2.20%

TTM20252024202320222021202020192018
ZBAL.TO
BMO Balanced ETF		1.87%2.00%2.20%2.49%2.74%2.37%2.55%2.39%0.00%
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		1.69%2.21%2.29%2.34%2.19%1.93%1.81%2.23%2.01%

Просадки

Сравнение просадок ZBAL.TO и VBAL.TO

Максимальная просадка ZBAL.TO за все время составила -20.75%, примерно равная максимальной просадке VBAL.TO в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBAL.TO и VBAL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZBAL.TOVBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.75%

-21.19%

+0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-7.55%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.32%

-16.43%

+0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-3.72%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-3.21%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.81%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ZBAL.TO и VBAL.TO

BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) имеют волатильность 4.16% и 4.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZBAL.TOVBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.17%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.45%

6.26%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.39%

10.14%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.62%

8.54%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.16%

10.10%

+0.06%