PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZBAL.TO с ZGRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZBAL.TO с ZGRO.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) и BMO Growth ETF (ZGRO.TO).

ZBAL.TO и ZGRO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZBAL.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 24 янв. 2022 г.. ZGRO.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 11 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ZBAL.TO и ZGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) и BMO Growth ETF (ZGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZBAL.TO и ZGRO.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZBAL.TO
BMO Balanced ETF		0.37%12.93%16.16%12.63%-11.09%10.41%10.27%9.73%
ZGRO.TO
BMO Growth ETF		0.36%16.39%20.71%14.64%-10.58%14.99%10.81%10.83%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZBAL.TO показывает доходность 0.37%, а ZGRO.TO немного ниже – 0.36%.

ZBAL.TO

1 день
1.71%
1 месяц
-3.27%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.67%
1 год
12.70%
3 года*
12.19%
5 лет*
7.46%
10 лет*
—

ZGRO.TO

1 день
1.16%
1 месяц
-4.08%
С начала года
0.36%
6 месяцев
2.70%
1 год
16.64%
3 года*
15.19%
5 лет*
9.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Balanced ETF

BMO Growth ETF

Часто сравнивают с ZBAL.TO:
ZBAL.TO с XBAL.TOZBAL.TO с VDY.TOZBAL.TO с VBAL.TOZBAL.TO с ZLB.TOZBAL.TO с ZEQT.TOZBAL.TO с VGRO.TOZBAL.TO с XEI.TO
Часто сравнивают с ZGRO.TO:
ZGRO.TO с VGRO.TOZGRO.TO с XGRO.TOZGRO.TO с TGRO.TOZGRO.TO с XEQT.TOZGRO.TO с VFV.TOZGRO.TO с XDIV.TOZGRO.TO с ZDY.TO

Сравнение комиссий ZBAL.TO и ZGRO.TO

И ZBAL.TO, и ZGRO.TO имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZBAL.TO
BMO Balanced ETF
ZGRO.TO
BMO Growth ETF

Доходность на риск

ZBAL.TO vs. ZGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZBAL.TO
Ранг доходности на риск ZBAL.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZBAL.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBAL.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBAL.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBAL.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBAL.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ZGRO.TO
Ранг доходности на риск ZGRO.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGRO.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGRO.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGRO.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGRO.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGRO.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZBAL.TO c ZGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) и BMO Growth ETF (ZGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZBAL.TOZGRO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.73

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.76

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.09

7.43

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZBAL.TO vs. ZGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZBAL.TO на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZGRO.TO равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZBAL.TO и ZGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZBAL.TOZGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.24

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.94

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.82

+0.01

Корреляция

Корреляция между ZBAL.TO и ZGRO.TO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZBAL.TO и ZGRO.TO

Дивидендная доходность ZBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности ZGRO.TO в 1.63%

TTM2025202420232022202120202019
ZBAL.TO
BMO Balanced ETF		1.87%2.00%2.20%2.49%2.74%2.37%2.55%2.39%
ZGRO.TO
BMO Growth ETF		1.63%1.70%1.92%2.27%2.54%2.22%2.49%2.32%

Просадки

Сравнение просадок ZBAL.TO и ZGRO.TO

Максимальная просадка ZBAL.TO за все время составила -20.75%, что меньше максимальной просадки ZGRO.TO в -24.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBAL.TO и ZGRO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZBAL.TOZGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.75%

-24.64%

+3.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-9.83%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.32%

-17.19%

+0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-4.35%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-3.43%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.32%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ZBAL.TO и ZGRO.TO

Текущая волатильность для BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) составляет 4.16%, в то время как у BMO Growth ETF (ZGRO.TO) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что ZBAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZBAL.TOZGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

5.60%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.45%

8.71%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.39%

13.50%

-3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.62%

10.62%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.16%

13.00%

-2.84%