Сравнение ZAP с URA
ZAP (Global X U.S. Electrification ETF) and URA (Global X Uranium ETF) are both exchange-traded funds - ZAP is a Utilities Equities fund tracking the Global X U.S. Electrification Index, while URA is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, ZAP returned 28.84% vs 61.26% for URA. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. ZAP charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for URA.
Доходность
Сравнение доходности ZAP и URA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZAP показывает доходность 15.14%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 17.93%.
ZAP
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 15.14%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 28.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URA
- 1 день
- -5.67%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 17.93%
- 6 месяцев
- 13.25%
- 1 год
- 61.26%
- 3 года*
- 39.27%
- 5 лет*
- 21.39%
- 10 лет*
- 17.12%
Сравнение доходности по годам ZAP и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 15.14% | 21.84% | 1.26% |
URA Global X Uranium ETF | 17.93% | 67.18% | -1.06% |
Correlation
The correlation between ZAP and URA is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZAP vs. URA — Ранг доходности на риск
ZAP
URA
Сравнение ZAP c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZAP | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.22 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 2.17 | +1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.25 | 4.58 | +5.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZAP | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.23 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | -0.05 | +1.68 |
Просадки
Сравнение просадок ZAP и URA
Максимальная просадка ZAP за все время составила -12.38%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAP и URA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZAP | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.38% | -93.54% | +81.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | -28.43% | +21.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -42.81% | +38.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -75.01% | +72.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 13.40% | -10.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZAP и URA
Текущая волатильность для Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) составляет 6.28%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 15.94%. Это указывает на то, что ZAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZAP | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 15.94% | -9.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | 38.29% | -26.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.13% | 50.19% | -35.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 43.62% | -26.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 37.73% | -20.82% |
Сравнение комиссий ZAP и URA
ZAP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии URA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZAP и URA
Дивидендная доходность ZAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности URA в 4.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URA Global X Uranium ETF | 4.14% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 1.55% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZAP and URA have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URA has higher volatility (15.94%) compared to ZAP (6.28%). In terms of maximum drawdown, ZAP dropped -12.38% vs URA's -93.54%.
On 1-year performance, URA leads with 61.26% vs 28.84% for ZAP. On fees, ZAP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ZAP has been the lower-risk option at 6.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, URA has performed better with a 61.26% return vs 28.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for URA.
URA has the higher dividend yield at 4.14%, compared with 1.55% for ZAP.
ZAP is categorized as Utilities Equities, while URA is Commodity Producers Equities. ZAP tracks Global X U.S. Electrification Index, while URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Their fees differ too: 0.50% for ZAP and 0.69% for URA.
ZAP currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZAP и URA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор