Сравнение ZAP с SHLD
ZAP (Global X U.S. Electrification ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - ZAP is a Utilities Equities fund tracking the Global X U.S. Electrification Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, ZAP returned 26.30% vs -0.87% for SHLD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ZAP и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZAP показывает доходность 15.68%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -7.27%.
ZAP
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -1.56%
- 6 месяцев
- 10.14%
- С начала года
- 15.68%
- 1 год
- 26.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -5.92%
- 6 месяцев
- -22.32%
- С начала года
- -7.27%
- 1 год
- -0.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZAP и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 15.68% | 21.84% | 1.26% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -7.27% | 74.16% | -1.04% |
Correlation
The correlation between ZAP and SHLD is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZAP vs. SHLD — Ранг доходности на риск
ZAP
SHLD
Сравнение ZAP c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZAP | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.01 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | -0.03 | +3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | -0.08 | +8.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZAP и SHLD
Максимальная просадка ZAP за все время составила -12.38%, что меньше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAP и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZAP | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.38% | -25.40% | +13.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | -25.40% | +18.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -22.99% | +18.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -3.90% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 10.30% | -7.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZAP и SHLD
Текущая волатильность для Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) составляет 4.19%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что ZAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZAP | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 8.28% | -4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 19.79% | -7.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 25.12% | -9.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.78% | 21.54% | -4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.78% | 21.54% | -4.76% |
Сравнение комиссий ZAP и SHLD
И ZAP, и SHLD имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZAP и SHLD
Дивидендная доходность ZAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности SHLD в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.71% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 1.63% | 1.81% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZAP and SHLD have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHLD has higher volatility (8.28%) compared to ZAP (4.19%). In terms of maximum drawdown, ZAP dropped -12.38% vs SHLD's -25.40%.
On 1-year performance, ZAP leads with 26.30% vs -0.87% for SHLD. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, ZAP has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZAP has performed better with a 26.30% return vs -0.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZAP and SHLD have the same expense ratio: 0.50% per year.
ZAP has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.71% for SHLD.
ZAP is categorized as Utilities Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. ZAP tracks Global X U.S. Electrification Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index.
ZAP currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZAP и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор