PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZAP с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZAP с SHLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).

ZAP и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZAP - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X U.S. Electrification Index. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZAP и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZAP и SHLD

2026 (YTD)20252024
ZAP
Global X U.S. Electrification ETF		11.63%21.84%1.26%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		13.41%74.16%1.61%

Доходность по периодам

С начала года, ZAP показывает доходность 11.63%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 13.41%.

ZAP

1 день
0.87%
1 месяц
-2.67%
С начала года
11.63%
6 месяцев
9.69%
1 год
33.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHLD

1 день
3.73%
1 месяц
-4.67%
С начала года
13.41%
6 месяцев
5.02%
1 год
56.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X U.S. Electrification ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с ZAP:
ZAP с ELFYZAP с GRIDZAP с VOLTZAP с UTESZAP с CPERZAP с LITZAP с FXU
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с NATO.L

Сравнение комиссий ZAP и SHLD

И ZAP, и SHLD имеют комиссию равную 0.50%.

ZAP
Global X U.S. Electrification ETF
SHLD
Global X Defense Tech ETF

Доходность на риск

ZAP vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZAP
Ранг доходности на риск ZAP: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAP: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZAP c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZAPSHLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

2.22

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

2.89

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.99

3.90

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.89

11.34

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZAP vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZAP на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHLD равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZAP и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZAPSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.22

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.74

2.62

-0.88

Корреляция

Корреляция между ZAP и SHLD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZAP и SHLD

Дивидендная доходность ZAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности SHLD в 0.48%

TTM202520242023
ZAP
Global X U.S. Electrification ETF		1.62%1.81%0.00%0.00%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.48%0.55%0.53%0.26%

Просадки

Сравнение просадок ZAP и SHLD

Максимальная просадка ZAP за все время составила -12.38%, что меньше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAP и SHLD.

Загрузка...

Показатели просадок

ZAPSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.38%

-15.06%

+2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-15.06%

+6.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-5.82%

+2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-2.58%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

5.18%

-2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ZAP и SHLD

Текущая волатильность для Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) составляет 5.34%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что ZAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZAPSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

9.74%

-4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

18.64%

-7.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

25.64%

-9.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

20.81%

-4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

20.81%

-4.27%