Сравнение ZAP с SHLD
ZAP (Global X U.S. Electrification ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - ZAP is a Utilities Equities fund tracking the Global X U.S. Electrification Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, ZAP returned 31.07% vs 11.52% for SHLD. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ZAP и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZAP показывает доходность 15.80%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -0.74%.
ZAP
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 15.80%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 11.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZAP и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 15.80% | 21.84% | 1.26% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -0.74% | 74.16% | 1.61% |
Correlation
The correlation between ZAP and SHLD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZAP vs. SHLD — Ранг доходности на риск
ZAP
SHLD
Сравнение ZAP c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZAP | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.10 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 0.58 | +3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | 1.52 | +9.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZAP | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 0.48 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.66 | 2.03 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок ZAP и SHLD
Максимальная просадка ZAP за все время составила -12.38%, что меньше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAP и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZAP | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.38% | -20.10% | +7.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | -20.10% | +12.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -17.57% | +14.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -3.21% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 7.60% | -4.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZAP и SHLD
Текущая волатильность для Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) составляет 6.33%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что ZAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZAP | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 8.02% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 19.39% | -7.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.12% | 24.08% | -8.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 21.14% | -4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 21.14% | -4.25% |
Сравнение комиссий ZAP и SHLD
И ZAP, и SHLD имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZAP и SHLD
Дивидендная доходность ZAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности SHLD в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.55% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 1.54% | 1.81% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZAP and SHLD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHLD has higher volatility (8.02%) compared to ZAP (6.33%). In terms of maximum drawdown, ZAP dropped -12.38% vs SHLD's -20.10%.
On 1-year performance, ZAP leads with 31.07% vs 11.52% for SHLD. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, ZAP has been the lower-risk option at 6.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZAP has performed better with a 31.07% return vs 11.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZAP and SHLD have the same expense ratio: 0.50% per year.
ZAP has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.55% for SHLD.
ZAP is categorized as Utilities Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. ZAP tracks Global X U.S. Electrification Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index.
ZAP currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZAP и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор