Сравнение ZAP с QYLD
ZAP (Global X U.S. Electrification ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - ZAP is a Utilities Equities fund tracking the Global X U.S. Electrification Index, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. Over the past year, ZAP returned 28.84% vs 23.93% for QYLD. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. ZAP charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.
Доходность
Сравнение доходности ZAP и QYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZAP показывает доходность 15.14%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 7.88%.
ZAP
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 15.14%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 28.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLD
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 7.88%
- 6 месяцев
- 9.97%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение доходности по годам ZAP и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 15.14% | 21.84% | 1.26% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 7.88% | 9.28% | 1.07% |
Correlation
The correlation between ZAP and QYLD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZAP vs. QYLD — Ранг доходности на риск
ZAP
QYLD
Сравнение ZAP c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZAP | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.63 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 4.84 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.25 | 28.36 | -18.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZAP | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 2.80 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 0.59 | +1.04 |
Просадки
Сравнение просадок ZAP и QYLD
Максимальная просадка ZAP за все время составила -12.38%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAP и QYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZAP | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.38% | -24.75% | +12.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | -4.97% | -2.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -0.06% | -4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -3.84% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 0.85% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZAP и QYLD
Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что ZAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZAP | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 1.85% | +4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | 7.12% | +4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.13% | 8.58% | +6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 14.70% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 15.49% | +1.42% |
Сравнение комиссий ZAP и QYLD
ZAP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZAP и QYLD
Дивидендная доходность ZAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности QYLD в 11.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.46% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 1.55% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZAP and QYLD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZAP has higher volatility (6.28%) compared to QYLD (1.85%). In terms of maximum drawdown, ZAP dropped -12.38% vs QYLD's -24.75%.
On 1-year performance, ZAP leads with 28.84% vs 23.93% for QYLD. On fees, ZAP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 1.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZAP has performed better with a 28.84% return vs 23.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.
QYLD has the higher dividend yield at 11.46%, compared with 1.55% for ZAP.
ZAP is categorized as Utilities Equities, while QYLD is Nasdaq-100. ZAP tracks Global X U.S. Electrification Index, while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Their fees differ too: 0.50% for ZAP and 0.60% for QYLD.
QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZAP и QYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор