Сравнение ZAP с COPX
ZAP (Global X U.S. Electrification ETF) and COPX (Global X Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - ZAP is a Utilities Equities fund tracking the Global X U.S. Electrification Index, while COPX is a Copper fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, ZAP returned 17.00% vs 102.95% for COPX. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ZAP charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for COPX.
Доходность
Сравнение доходности ZAP и COPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZAP показывает доходность 13.38%, что значительно ниже, чем у COPX с доходностью 21.21%.
ZAP
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- 7.71%
- С начала года
- 13.38%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.89%
COPX
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- 10.50%
- 6 месяцев
- 0.47%
- С начала года
- 21.21%
- 1 год
- 102.95%
- 3 года*
- 31.96%
- 5 лет*
- 21.22%
- 10 лет*
- 20.09%
- Всё время*
- 6.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $211.67M | $207.51M | $295.30M | |
| $3.09M | $2.91M | $3.80M |
Сравнение доходности по годам ZAP и COPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 13.38% | 21.84% | 1.26% |
COPX Global X Copper Miners ETF | 21.21% | 93.50% | -2.66% |
Correlation
The correlation between ZAP and COPX is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZAP vs. COPX — Ранг доходности на риск
ZAP
COPX
Сравнение ZAP c COPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZAP | COPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.33 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 3.72 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 9.23 | -3.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZAP и COPX
Максимальная просадка ZAP за все время составила -12.38%, что меньше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAP и COPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZAP | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.38% | -83.16% | +70.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.18% | -27.82% | +19.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -9.08% | +2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -39.09% | +36.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 11.20% | -7.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZAP и COPX
Текущая волатильность для Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) составляет 4.75%, в то время как у Global X Copper Miners ETF (COPX) волатильность равна 13.54%. Это указывает на то, что ZAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZAP | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 13.54% | -8.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 38.37% | -25.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.84% | 46.17% | -30.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 37.40% | -20.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 35.94% | -19.07% |
Сравнение комиссий ZAP и COPX
ZAP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии COPX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZAP и COPX
Дивидендная доходность ZAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности COPX в 2.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPX Global X Copper Miners ETF | 2.23% | 2.68% | 1.80% | 2.39% | 3.14% | 1.48% | 1.30% | 1.37% | 2.59% | 1.57% | 0.60% | 1.20% |
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 1.66% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZAP and COPX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COPX has higher volatility (13.54%) compared to ZAP (4.75%). In terms of maximum drawdown, ZAP dropped -12.38% vs COPX's -83.16%.
On 1-year performance, COPX leads with 102.95% vs 17.00% for ZAP. On fees, ZAP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ZAP has been the lower-risk option at 4.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COPX has performed better with a 102.95% return vs 17.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for COPX.
COPX has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 1.66% for ZAP.
ZAP is categorized as Utilities Equities, while COPX is Copper. ZAP tracks Global X U.S. Electrification Index, while COPX tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Their fees differ too: 0.50% for ZAP and 0.65% for COPX.
COPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZAP и COPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор