PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZALT с ISWN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZALT с ISWN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly (ZALT) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN).

ZALT и ISWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZALT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 сент. 2023 г.. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ZALT и ISWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly (ZALT) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZALT и ISWN

2026 (YTD)202520242023
ZALT
Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly		0.15%9.44%11.92%3.95%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.01%23.23%-3.96%12.15%

Доходность по периодам

С начала года, ZALT показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 2.01%.

ZALT

1 день
0.49%
1 месяц
-0.82%
С начала года
0.15%
6 месяцев
2.21%
1 год
9.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISWN

1 день
1.06%
1 месяц
-4.07%
С начала года
2.01%
6 месяцев
3.66%
1 год
16.87%
3 года*
6.95%
5 лет*
0.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Часто сравнивают с ZALT:
ZALT с EALTZALT с UJULZALT с BALTZALT с HEQTZALT с SPYZALT с PAGRXZALT с MOOD
Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с NTSXISWN с CNMISWN с VOOISWN с MAIIXISWN с SPYISWN с SWANISWN с APRW

Сравнение комиссий ZALT и ISWN

ZALT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.

ZALT
Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF

Доходность на риск

ZALT vs. ISWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZALT
Ранг доходности на риск ZALT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZALT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZALT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZALT: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZALT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZALT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZALT c ISWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly (ZALT) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZALTISWNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.43

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.96

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.78

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.86

7.30

+2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZALT vs. ISWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZALT на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISWN равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZALT и ISWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZALTISWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.43

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

-0.03

+1.60

Корреляция

Корреляция между ZALT и ISWN составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZALT и ISWN

ZALT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.

TTM20252024202320222021
ZALT
Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.88%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%

Просадки

Сравнение просадок ZALT и ISWN

Максимальная просадка ZALT за все время составила -8.19%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZALT и ISWN.

Загрузка...

Показатели просадок

ZALTISWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.19%

-32.35%

+24.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.43%

-9.63%

+3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-6.12%

+5.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.50%

-16.56%

+16.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

2.35%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ZALT и ISWN

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly (ZALT) составляет 1.39%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что ZALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZALTISWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

5.91%

-4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.60%

8.66%

-5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.56%

11.84%

-3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.55%

11.47%

-4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.55%

11.41%

-4.86%