PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZALT с APRP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZALT с APRP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly (ZALT) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP).

ZALT и APRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZALT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 сент. 2023 г.. APRP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ZALT и APRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly (ZALT) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZALT и APRP

2026 (YTD)20252024
ZALT
Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly		0.15%9.44%8.81%
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		2.50%7.80%10.28%

Доходность по периодам

С начала года, ZALT показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у APRP с доходностью 2.50%.

ZALT

1 день
0.49%
1 месяц
-0.82%
С начала года
0.15%
6 месяцев
2.21%
1 год
9.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRP

1 день
0.60%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.50%
6 месяцев
4.79%
1 год
14.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Часто сравнивают с ZALT:
ZALT с EALTZALT с UJULZALT с BALTZALT с HEQTZALT с SPYZALT с PAGRXZALT с MOOD
Часто сравнивают с APRP:
APRP с JANPAPRP с GSEPAPRP с ISWNAPRP с AMDYAPRP с JANWAPRP с AMZPAPRP с APRH

Сравнение комиссий ZALT и APRP

ZALT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии APRP в 0.50%.

ZALT
Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Доходность на риск

ZALT vs. APRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZALT
Ранг доходности на риск ZALT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZALT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZALT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZALT: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZALT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZALT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
APRP
Ранг доходности на риск APRP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZALT c APRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly (ZALT) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZALTAPRPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.42

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.13

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.46

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.76

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.86

11.82

-1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZALT vs. APRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZALT на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRP равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZALT и APRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZALTAPRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.42

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

1.07

+0.50

Корреляция

Корреляция между ZALT и APRP составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZALT и APRP

Ни ZALT, ни APRP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZALT и APRP

Максимальная просадка ZALT за все время составила -8.19%, что меньше максимальной просадки APRP в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZALT и APRP.

Загрузка...

Показатели просадок

ZALTAPRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.19%

-13.66%

+5.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.43%

-8.24%

+1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

0.00%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.50%

-1.33%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.22%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ZALT и APRP

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly (ZALT) составляет 1.39%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что ZALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZALTAPRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

2.04%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.60%

3.02%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.56%

9.96%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.55%

9.75%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.55%

9.75%

-3.20%