PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YYY с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YYY с BITO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

YYY (Amplify CEF High Income ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - YYY is a Diversified Portfolio fund tracking the Nasdaq CEF High Income™ Index, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. YYY is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, YYY returned 12.43%/yr vs 26.35%/yr for BITO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. YYY charges 3.23%/yr vs 0.95%/yr for BITO.

Доходность

Сравнение доходности YYY и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CEF High Income ETF (YYY) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YYY показывает доходность 4.19%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.

YYY

1 день
0.62%
1 месяц
-0.70%
С начала года
4.19%
6 месяцев
5.00%
1 год
11.07%
3 года*
12.43%
5 лет*
2.81%
10 лет*
5.68%

BITO

1 день
0.12%
1 месяц
-22.17%
С начала года
-28.44%
6 месяцев
-30.74%
1 год
-41.98%
3 года*
26.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YYY и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
YYY
Amplify CEF High Income ETF		4.19%13.08%11.86%12.98%-21.78%-0.47%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-28.44%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-29.31%

Correlation

The correlation between YYY and BITO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г.

0.33

The correlation between YYY and BITO shifts across timeframes, from 0.28 (3 years) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов YYY и BITO

Секторы
YYY
BITO

Финансовые услуги

24.6%
64.9%

Здравоохранение

17.1%

-

Энергетика

13.1%

-

Недвижимость

12.5%

-

Технологии

10.2%

-

Коммунальные услуги

7.8%

-

Промышленность

5.1%

-

Коммуникационные услуги

3.3%

-

Потребительский циклический сектор

3.2%

-

Потребительский защитный сектор

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.3%

-

Финансовые услуги

YYY
24.6%
BITO
64.9%

Здравоохранение

YYY
17.1%
BITO

-

Энергетика

YYY
13.1%
BITO

-

Недвижимость

YYY
12.5%
BITO

-

Технологии

YYY
10.2%
BITO

-

Коммунальные услуги

YYY
7.8%
BITO

-

Промышленность

YYY
5.1%
BITO

-

Коммуникационные услуги

YYY
3.3%
BITO

-

Потребительский циклический сектор

YYY
3.2%
BITO

-

Потребительский защитный сектор

YYY
1.8%
BITO

-

Сырьевые материалы

YYY
1.3%
BITO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CEF High Income ETF

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с YYY:
YYY с PCEFYYY с JEPIYYY с PDIYYY с QYLDYYY с XYLDYYY с SPYYYY с CEFD
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

YYY vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YYY
Ранг доходности на риск YYY: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YYY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YYY: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YYY: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YYY: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YYY: 4040
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YYY c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CEF High Income ETF (YYY) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YYYBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
-0.98

+2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
-1.43

+3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.84

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

-0.81

+2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.65

-1.42

+7.06

YYY vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YYY на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YYY и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YYY и BITO

Максимальная просадка YYY за все время составила -42.52%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YYY и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YYYBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.52%

-77.86%

+35.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-53.10%

+45.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.47%

-53.10%

+39.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-50.64%

+49.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-36.79%

+29.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

30.32%

-28.45%

Волатильность

Сравнение волатильности YYY и BITO

Текущая волатильность для Amplify CEF High Income ETF (YYY) составляет 2.92%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 11.73%. Это указывает на то, что YYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YYYBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

11.73%

-8.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

34.20%

-26.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.71%

43.88%

-35.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.38%

55.07%

-43.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

55.07%

-41.17%

Сравнение комиссий YYY и BITO

YYY берет комиссию в 3.23%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YYY и BITO

Дивидендная доходность YYY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.65%, что меньше доходности BITO в 69.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		69.59%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YYY
Amplify CEF High Income ETF		12.65%12.51%12.50%12.39%12.36%9.08%9.79%9.10%9.73%8.16%10.34%10.77%

Часто задаваемые вопросы

YYY and BITO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITO has higher volatility (11.73%) compared to YYY (2.92%). In terms of maximum drawdown, YYY dropped -42.52% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITO leads with 26.35% vs 12.43% for YYY. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YYY has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 26.35% return vs 12.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 3.23% for YYY.

BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 12.65% for YYY.

YYY is categorized as Diversified Portfolio, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Amplify and ProShares. Their fees differ too: 3.23% for YYY and 0.95% for BITO.

YYY currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YYY и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор