Сравнение YXI с ZIVB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB).
YXI и ZIVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YXI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Фонд был запущен 16 мар. 2010 г.. ZIVB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности YXI и ZIVB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YXI и ZIVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 7.67% | -22.87% | -25.36% | 16.93% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | -10.43% | -10.71% | 9.27% | 51.65% |
Доходность по периодам
С начала года, YXI показывает доходность 7.67%, что значительно выше, чем у ZIVB с доходностью -10.43%.
YXI
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 15.61%
- 1 год
- -2.11%
- 3 года*
- -9.66%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- -8.46%
ZIVB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- -10.43%
- 6 месяцев
- -7.20%
- 1 год
- -11.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YXI и ZIVB
YXI берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ZIVB в 1.35%.
Доходность на риск
YXI vs. ZIVB — Ранг доходности на риск
YXI
ZIVB
Сравнение YXI c ZIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YXI | ZIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | -0.39 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | -0.35 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.95 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | -0.49 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | -1.13 | +1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YXI | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | -0.39 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.34 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между YXI и ZIVB составляет -0.32. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YXI и ZIVB
Дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности ZIVB в 69.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.85% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 69.20% | 53.44% | 30.68% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YXI и ZIVB
Максимальная просадка YXI за все время составила -81.15%, что больше максимальной просадки ZIVB в -37.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YXI и ZIVB.
Загрузка...
Показатели просадок
| YXI | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.15% | -37.25% | -43.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.83% | -22.85% | -6.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.02% | -28.65% | -49.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.05% | -12.83% | -41.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.96% | 10.00% | +12.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности YXI и ZIVB
Текущая волатильность для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) составляет 7.48%, в то время как у -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что YXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YXI | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 9.39% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.80% | 14.82% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.78% | 29.53% | -5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.35% | 29.89% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.46% | 29.89% | -2.43% |