Сравнение YXI с TSLZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ).
YXI и TSLZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YXI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Фонд был запущен 16 мар. 2010 г.. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности YXI и TSLZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YXI и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 7.67% | -22.87% | -25.36% | 3.99% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 26.84% | -75.98% | -88.79% | -28.07% |
Доходность по периодам
С начала года, YXI показывает доходность 7.67%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 26.84%.
YXI
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 15.61%
- 1 год
- -2.11%
- 3 года*
- -9.66%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- -8.46%
TSLZ
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- 26.84%
- 6 месяцев
- 12.94%
- 1 год
- -80.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YXI и TSLZ
YXI берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLZ в 1.05%.
Доходность на риск
YXI vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
YXI
TSLZ
Сравнение YXI c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YXI | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | -0.73 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | -1.18 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.85 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | -0.91 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | -1.05 | +0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YXI | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | -0.73 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | -0.66 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между YXI и TSLZ составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YXI и TSLZ
Дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности TSLZ в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.85% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.54% | 0.69% | 2.08% | 12.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YXI и TSLZ
Максимальная просадка YXI за все время составила -81.15%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YXI и TSLZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| YXI | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.15% | -99.11% | +17.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.83% | -90.53% | +60.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.02% | -98.67% | +20.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.05% | -73.71% | +19.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.96% | 78.12% | -55.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности YXI и TSLZ
Текущая волатильность для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) составляет 7.48%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 22.93%. Это указывает на то, что YXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YXI | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 22.93% | -15.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.80% | 58.42% | -43.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.78% | 110.05% | -86.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.35% | 119.08% | -87.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.46% | 119.08% | -91.62% |