PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YXI с TSLZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YXI и TSLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YXI и TSLZ


2026 (YTD)202520242023
YXI
ProShares Short FTSE China 50
7.67%-22.87%-25.36%3.99%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
26.84%-75.98%-88.79%-28.07%

Доходность по периодам

С начала года, YXI показывает доходность 7.67%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 26.84%.


YXI

1 день
1.14%
1 месяц
3.75%
С начала года
7.67%
6 месяцев
15.61%
1 год
-2.11%
3 года*
-9.66%
5 лет*
-2.70%
10 лет*
-8.46%

TSLZ

1 день
-5.23%
1 месяц
7.73%
С начала года
26.84%
6 месяцев
12.94%
1 год
-80.53%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short FTSE China 50

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

Сравнение комиссий YXI и TSLZ

YXI берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLZ в 1.05%.


Доходность на риск

YXI vs. TSLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YXI
Ранг доходности на риск YXI: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YXI: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YXI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YXI: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YXI: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YXI: 1111
Ранг коэф-та Мартина

TSLZ
Ранг доходности на риск TSLZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YXI c TSLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YXITSLZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

-0.73

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.04

-1.18

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

0.85

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.06

-0.91

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.08

-1.05

+0.97

YXI vs. TSLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YXI на текущий момент составляет -0.09, что выше коэффициента Шарпа TSLZ равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YXI и TSLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


YXITSLZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

-0.73

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

-0.66

+0.35

Корреляция

Корреляция между YXI и TSLZ составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YXI и TSLZ

Дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности TSLZ в 0.54%


TTM20252024202320222021202020192018
YXI
ProShares Short FTSE China 50
2.85%3.60%4.35%2.66%0.27%0.00%0.08%1.01%0.25%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
0.54%0.69%2.08%12.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YXI и TSLZ

Максимальная просадка YXI за все время составила -81.15%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YXI и TSLZ.


Загрузка...

Показатели просадок


YXITSLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.15%

-99.11%

+17.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.83%

-90.53%

+60.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.02%

-98.67%

+20.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.05%

-73.71%

+19.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.96%

78.12%

-55.16%

Волатильность

Сравнение волатильности YXI и TSLZ

Текущая волатильность для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) составляет 7.48%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 22.93%. Это указывает на то, что YXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


YXITSLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

22.93%

-15.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.80%

58.42%

-43.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.78%

110.05%

-86.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.35%

119.08%

-87.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.46%

119.08%

-91.62%