Сравнение YXI с SHRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT).
YXI и SHRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YXI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Фонд был запущен 16 мар. 2010 г.. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности YXI и SHRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YXI и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 7.67% | -22.87% | -25.36% | 7.32% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -2.63% | -0.91% | -1.44% | -5.83% |
Доходность по периодам
С начала года, YXI показывает доходность 7.67%, что значительно выше, чем у SHRT с доходностью -2.63%.
YXI
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 15.61%
- 1 год
- -2.11%
- 3 года*
- -9.66%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- -8.46%
SHRT
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- -8.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YXI и SHRT
YXI берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Доходность на риск
YXI vs. SHRT — Ранг доходности на риск
YXI
SHRT
Сравнение YXI c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YXI | SHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | -0.57 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | -0.77 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.91 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | -0.50 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | -0.91 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YXI | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | -0.57 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | -0.36 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между YXI и SHRT составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YXI и SHRT
Дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности SHRT в 0.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.85% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.07% | 0.07% | 0.85% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YXI и SHRT
Максимальная просадка YXI за все время составила -81.15%, что больше максимальной просадки SHRT в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YXI и SHRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| YXI | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.15% | -18.97% | -62.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.83% | -17.65% | -12.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.02% | -12.67% | -65.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.05% | -7.22% | -46.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.96% | 9.64% | +13.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности YXI и SHRT
ProShares Short FTSE China 50 (YXI) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что YXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YXI | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 5.62% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.80% | 10.51% | +4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.78% | 14.59% | +9.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.35% | 12.65% | +18.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.46% | 12.65% | +14.81% |