Сравнение YXI с SEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и ProShares Short Financials (SEF).
YXI и SEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YXI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Фонд был запущен 16 мар. 2010 г.. SEF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). Фонд был запущен 12 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности YXI и SEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YXI и SEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 7.67% | -22.87% | -25.36% | 12.40% | 4.78% | 13.94% | -17.95% | -14.35% | 9.63% | -28.43% |
SEF ProShares Short Financials | 11.24% | -9.82% | -17.81% | -8.81% | 11.85% | -27.02% | -16.93% | -23.51% | 10.34% | -17.12% |
Доходность по периодам
С начала года, YXI показывает доходность 7.67%, что значительно ниже, чем у SEF с доходностью 11.24%. За последние 10 лет акции YXI превзошли акции SEF по среднегодовой доходности: -8.46% против -11.67% соответственно.
YXI
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 15.61%
- 1 год
- -2.11%
- 3 года*
- -9.66%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- -8.46%
SEF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- -10.02%
- 5 лет*
- -6.71%
- 10 лет*
- -11.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YXI и SEF
И YXI, и SEF имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
YXI vs. SEF — Ранг доходности на риск
YXI
SEF
Сравнение YXI c SEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и ProShares Short Financials (SEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YXI | SEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 0.13 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | 0.34 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.04 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 0.13 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 0.19 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YXI | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.13 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.37 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.31 | -0.57 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | -0.49 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между YXI и SEF составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YXI и SEF
Дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности SEF в 3.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.85% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% |
SEF ProShares Short Financials | 3.28% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок YXI и SEF
Максимальная просадка YXI за все время составила -81.15%, что меньше максимальной просадки SEF в -96.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YXI и SEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| YXI | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.15% | -96.51% | +15.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.83% | -20.21% | -9.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.65% | -41.62% | -16.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.81% | -75.66% | +8.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.02% | -96.01% | +17.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.05% | -82.59% | +28.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.96% | 14.45% | +8.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности YXI и SEF
ProShares Short FTSE China 50 (YXI) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с ProShares Short Financials (SEF) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что YXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YXI | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 4.86% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.80% | 11.37% | +3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.78% | 19.24% | +4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.35% | 17.98% | +13.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.46% | 20.54% | +6.92% |