Сравнение YXI с PLTD
YXI (ProShares Short FTSE China 50) and PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - YXI is a China Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%), while PLTD is a Inverse Equities fund tracking the Palantir Technologies Inc. (-100%). Both are passively managed. Over the past year, YXI returned 8.52% vs -6.44% for PLTD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. YXI charges 0.95%/yr vs 0.98%/yr for PLTD.
Доходность
Сравнение доходности YXI и PLTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YXI показывает доходность 10.86%, что значительно ниже, чем у PLTD с доходностью 17.42%.
YXI
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 15.92%
- С начала года
- 10.86%
- 1 год
- 8.52%
- 3 года*
- -9.98%
- 5 лет*
- -2.98%
- 10 лет*
- -7.35%
PLTD
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -2.49%
- 6 месяцев
- 17.60%
- С начала года
- 17.42%
- 1 год
- -6.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YXI и PLTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 10.86% | -22.87% | 3.33% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 17.42% | -70.53% | -5.12% |
Correlation
The correlation between YXI and PLTD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YXI vs. PLTD — Ранг доходности на риск
YXI
PLTD
Сравнение YXI c PLTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YXI | PLTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.02 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | -0.21 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | -0.41 | +1.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YXI и PLTD
Максимальная просадка YXI за все время составила -81.15%, примерно равная максимальной просадке PLTD в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YXI и PLTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YXI | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.15% | -77.34% | -3.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -30.31% | +18.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.36% | -69.93% | -7.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.45% | -59.90% | +5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 15.80% | -10.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности YXI и PLTD
Текущая волатильность для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) составляет 7.55%, в то время как у Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) волатильность равна 15.87%. Это указывает на то, что YXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YXI | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 15.87% | -8.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.50% | 39.29% | -23.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 51.51% | -30.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.48% | 62.84% | -31.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.43% | 62.84% | -35.41% |
Сравнение комиссий YXI и PLTD
YXI берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PLTD в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YXI и PLTD
Дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности PLTD в 2.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 2.99% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.57% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
YXI and PLTD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTD has higher volatility (15.87%) compared to YXI (7.55%). In terms of maximum drawdown, YXI dropped -81.15% vs PLTD's -77.34%.
On 1-year performance, YXI leads with 8.52% vs -6.44% for PLTD. On fees, YXI is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YXI has been the lower-risk option at 7.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YXI has performed better with a 8.52% return vs -6.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YXI is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for PLTD.
PLTD has the higher dividend yield at 2.99%, compared with 2.57% for YXI.
YXI is categorized as China Equities, while PLTD is Inverse Equities. YXI tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%), while PLTD tracks Palantir Technologies Inc. (-100%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for YXI and 0.98% for PLTD.
YXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YXI и PLTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор