PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YXI с OILD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YXI с OILD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

YXI (ProShares Short FTSE China 50) and OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) are both Inverse Equities funds - YXI tracks the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%) while OILD tracks the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, YXI returned -8.51%/yr vs -44.01%/yr for OILD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности YXI и OILD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YXI показывает доходность 21.26%, что значительно выше, чем у OILD с доходностью -51.09%.

YXI

1 день
2.00%
1 месяц
12.62%
С начала года
21.26%
6 месяцев
21.92%
1 год
17.82%
3 года*
-8.51%
5 лет*
-0.14%
10 лет*
-7.45%

OILD

1 день
-2.73%
1 месяц
20.25%
С начала года
-51.09%
6 месяцев
-52.16%
1 год
-62.90%
3 года*
-44.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YXI и OILD

2026 (YTD)20252024202320222021
YXI
ProShares Short FTSE China 50		21.26%-22.87%-25.36%12.40%4.78%6.10%
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs		-51.09%-41.67%-14.58%-19.58%-90.32%3.83%

Correlation

The correlation between YXI and OILD is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

0.20

The correlation between YXI and OILD shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short FTSE China 50

MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs

Часто сравнивают с YXI:
YXI с FXPYXI с KWEBYXI с SPYYXI с EWTYXI с CNYAYXI с MCHIYXI с FXI
Часто сравнивают с OILD:
OILD с OILUOILD с NRGDOILD с CARDOILD с SCOOILD с MSFDOILD с DRIPOILD с BOIL

Доходность на риск

YXI vs. OILD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YXI
Ранг доходности на риск YXI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YXI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YXI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YXI: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YXI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YXI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
OILD
Ранг доходности на риск OILD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILD: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YXI c OILD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YXIOILDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
-1.01

+1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
-1.80

+3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.82

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

-0.85

+2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.78

-1.40

+4.18

YXI vs. OILD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YXI на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа OILD равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YXI и OILD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YXI и OILD

Максимальная просадка YXI за все время составила -81.15%, что меньше максимальной просадки OILD в -98.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YXI и OILD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YXIOILDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.15%

-98.90%

+17.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-74.53%

+62.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.12%

-87.76%

+34.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.24%

-98.41%

+23.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.38%

-88.69%

+34.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.43%

44.80%

-38.37%

Волатильность

Сравнение волатильности YXI и OILD

Текущая волатильность для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) составляет 6.92%, в то время как у MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) волатильность равна 21.07%. Это указывает на то, что YXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YXIOILDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

21.07%

-14.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

49.80%

-34.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.17%

62.31%

-42.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.49%

79.36%

-47.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.43%

79.36%

-51.93%

Сравнение комиссий YXI и OILD

И YXI, и OILD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YXI и OILD

Дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, тогда как OILD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YXI
ProShares Short FTSE China 50		2.35%3.60%4.35%2.66%0.27%0.00%0.08%1.01%0.25%

Часто задаваемые вопросы

YXI and OILD have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILD has higher volatility (21.07%) compared to YXI (6.92%). In terms of maximum drawdown, YXI dropped -81.15% vs OILD's -98.90%.

On 3-year performance, YXI leads with -8.51% vs -44.01% for OILD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, YXI has been the lower-risk option at 6.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, YXI has performed better with a -8.51% return vs -44.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YXI and OILD have the same expense ratio: 0.95% per year.

YXI has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.00% for OILD.

YXI tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%), while OILD tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and REX.

YXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YXI и OILD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор