Сравнение YXI с OILD
YXI (ProShares Short FTSE China 50) and OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) are both Inverse Equities funds - YXI tracks the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%) while OILD tracks the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, YXI returned -10.32%/yr vs -46.96%/yr for OILD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности YXI и OILD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YXI показывает доходность 10.81%, что значительно выше, чем у OILD с доходностью -58.73%.
YXI
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- 7.71%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 14.41%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- -10.32%
- 5 лет*
- -2.19%
- 10 лет*
- -7.79%
OILD
- 1 день
- 6.75%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -58.73%
- 6 месяцев
- -55.65%
- 1 год
- -72.39%
- 3 года*
- -46.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YXI и OILD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 10.81% | -22.87% | -25.36% | 12.40% | 4.78% | 5.37% |
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -58.73% | -41.67% | -14.58% | -19.58% | -90.32% | 5.20% |
Correlation
The correlation between YXI and OILD is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | 0.20 |
The correlation between YXI and OILD shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YXI vs. OILD — Ранг доходности на риск
YXI
OILD
Сравнение YXI c OILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YXI | OILD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.75 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | -0.95 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | -1.62 | +2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YXI | OILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | -1.19 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | -0.75 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок YXI и OILD
Максимальная просадка YXI за все время составила -81.15%, что меньше максимальной просадки OILD в -98.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YXI и OILD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YXI | OILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.15% | -98.90% | +17.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.21% | -76.02% | +61.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.12% | -88.53% | +35.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.37% | -98.66% | +21.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.32% | -88.65% | +34.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.79% | 47.05% | -39.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности YXI и OILD
Текущая волатильность для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) составляет 7.29%, в то время как у MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) волатильность равна 21.87%. Это указывает на то, что YXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YXI | OILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 21.87% | -14.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.13% | 48.61% | -33.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.09% | 61.20% | -41.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.41% | 79.39% | -47.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.43% | 79.39% | -51.96% |
Сравнение комиссий YXI и OILD
И YXI, и OILD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YXI и OILD
Дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как OILD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.77% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
YXI and OILD have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILD has higher volatility (21.87%) compared to YXI (7.29%). In terms of maximum drawdown, YXI dropped -81.15% vs OILD's -98.90%.
On 3-year performance, YXI leads with -10.32% vs -46.96% for OILD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, YXI has been the lower-risk option at 7.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, YXI has performed better with a -10.32% return vs -46.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YXI and OILD have the same expense ratio: 0.95% per year.
YXI has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.00% for OILD.
YXI tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%), while OILD tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and REX.
YXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YXI и OILD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор