PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YXI с OILD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности YXI и OILD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YXI показывает доходность 10.81%, что значительно выше, чем у OILD с доходностью -58.73%.


YXI

1 день
2.98%
1 месяц
7.71%
С начала года
10.81%
6 месяцев
14.41%
1 год
4.93%
3 года*
-10.32%
5 лет*
-2.19%
10 лет*
-7.79%

OILD

1 день
6.75%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-58.73%
6 месяцев
-55.65%
1 год
-72.39%
3 года*
-46.96%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YXI и OILD


2026 (YTD)20252024202320222021
YXI
ProShares Short FTSE China 50
10.81%-22.87%-25.36%12.40%4.78%5.37%
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs
-58.73%-41.67%-14.58%-19.58%-90.32%5.20%

Correlation

The correlation between YXI and OILD is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.20

The correlation between YXI and OILD shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short FTSE China 50

MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs

Доходность на риск

YXI vs. OILD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YXI
Ранг доходности на риск YXI: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YXI: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YXI: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YXI: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YXI: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YXI: 1212
Ранг коэф-та Мартина

OILD
Ранг доходности на риск OILD: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILD: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YXI c OILD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YXIOILDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.75

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

-0.95

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.63

-1.62

+2.26

YXI vs. OILD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YXI на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа OILD равного -1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YXI и OILD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


YXIOILDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

-1.19

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.30

-0.75

+0.45

Просадки

Сравнение просадок YXI и OILD

Максимальная просадка YXI за все время составила -81.15%, что меньше максимальной просадки OILD в -98.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YXI и OILD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


YXIOILDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.15%

-98.90%

+17.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.21%

-76.02%

+61.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.12%

-88.53%

+35.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.37%

-98.66%

+21.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.32%

-88.65%

+34.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.79%

47.05%

-39.26%

Волатильность

Сравнение волатильности YXI и OILD

Текущая волатильность для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) составляет 7.29%, в то время как у MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) волатильность равна 21.87%. Это указывает на то, что YXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


YXIOILDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

21.87%

-14.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.13%

48.61%

-33.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.09%

61.20%

-41.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.41%

79.39%

-47.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.43%

79.39%

-51.96%

Сравнение комиссий YXI и OILD

И YXI, и OILD имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YXI и OILD

Дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как OILD не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YXI
ProShares Short FTSE China 50
2.77%3.60%4.35%2.66%0.27%0.00%0.08%1.01%0.25%

Часто задаваемые вопросы


YXI and OILD have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILD has higher volatility (21.87%) compared to YXI (7.29%). In terms of maximum drawdown, YXI dropped -81.15% vs OILD's -98.90%.

On 3-year performance, YXI leads with -10.32% vs -46.96% for OILD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, YXI has been the lower-risk option at 7.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, YXI has performed better with a -10.32% return vs -46.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YXI and OILD have the same expense ratio: 0.95% per year.

YXI has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.00% for OILD.

YXI tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%), while OILD tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and REX.

YXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YXI и OILD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор