PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YXI с FLCH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности YXI и FLCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YXI показывает доходность 10.86%, что значительно выше, чем у FLCH с доходностью -8.77%.


YXI

1 день
-1.28%
1 месяц
0.04%
6 месяцев
15.92%
С начала года
10.86%
1 год
8.52%
3 года*
-9.98%
5 лет*
-2.98%
10 лет*
-7.35%

FLCH

1 день
-0.27%
1 месяц
0.01%
6 месяцев
-13.50%
С начала года
-8.77%
1 год
-0.94%
3 года*
8.69%
5 лет*
-4.34%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YXI и FLCH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YXI
ProShares Short FTSE China 50
10.86%-22.87%-25.36%12.40%4.78%13.94%-17.95%-14.35%9.63%-2.53%
FLCH
Franklin FTSE China ETF
-8.77%32.55%18.00%-11.21%-22.74%-20.87%30.09%24.32%-19.52%1.51%

Correlation

The correlation between YXI and FLCH is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

-0.94

The correlation between YXI and FLCH has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short FTSE China 50

Franklin FTSE China ETF

Доходность на риск

YXI vs. FLCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YXI
Ранг доходности на риск YXI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YXI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YXI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YXI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YXI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YXI: 1818
Ранг коэф-та Мартина

FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YXI c FLCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


YXIFLCHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.01

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

-0.04

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.50

-0.10

+1.60

YXI vs. FLCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YXI на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа FLCH равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YXI и FLCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YXI и FLCH

Максимальная просадка YXI за все время составила -81.15%, что больше максимальной просадки FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YXI и FLCH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


YXIFLCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.15%

-62.09%

-19.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-21.48%

+10.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.12%

-25.43%

-27.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.65%

-52.77%

-4.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.36%

-35.69%

-41.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.45%

-30.60%

-23.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

9.64%

-3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности YXI и FLCH

ProShares Short FTSE China 50 (YXI) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Franklin FTSE China ETF (FLCH) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что YXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


YXIFLCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

5.89%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.50%

13.69%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.63%

19.62%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.48%

29.59%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.43%

27.81%

-0.38%

Сравнение комиссий YXI и FLCH

YXI берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FLCH в 0.19%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YXI и FLCH

Дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности FLCH в 2.37%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLCH
Franklin FTSE China ETF
2.37%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%
YXI
ProShares Short FTSE China 50
2.57%3.60%4.35%2.66%0.27%0.00%0.08%1.01%0.25%0.00%

Часто задаваемые вопросы


YXI and FLCH have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YXI has higher volatility (7.55%) compared to FLCH (5.89%). In terms of maximum drawdown, YXI dropped -81.15% vs FLCH's -62.09%.

On 5-year performance, YXI leads with -2.98% vs -4.34% for FLCH. On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLCH has been the lower-risk option at 5.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, YXI has performed better with a -2.98% return vs -4.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for YXI.

YXI has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 2.37% for FLCH.

YXI tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%), while FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index. They also come from different issuers: ProShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.95% for YXI and 0.19% for FLCH.

YXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YXI и FLCH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор