Сравнение YXI с FLCH
YXI (ProShares Short FTSE China 50) and FLCH (Franklin FTSE China ETF) are both China Equities funds - YXI tracks the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%) while FLCH tracks the FTSE China RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, YXI returned -2.98%/yr vs -4.34%/yr for FLCH. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. YXI charges 0.95%/yr vs 0.19%/yr for FLCH.
Доходность
Сравнение доходности YXI и FLCH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YXI показывает доходность 10.86%, что значительно выше, чем у FLCH с доходностью -8.77%.
YXI
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 15.92%
- С начала года
- 10.86%
- 1 год
- 8.52%
- 3 года*
- -9.98%
- 5 лет*
- -2.98%
- 10 лет*
- -7.35%
FLCH
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- -13.50%
- С начала года
- -8.77%
- 1 год
- -0.94%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- -4.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YXI и FLCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 10.86% | -22.87% | -25.36% | 12.40% | 4.78% | 13.94% | -17.95% | -14.35% | 9.63% | -2.53% |
FLCH Franklin FTSE China ETF | -8.77% | 32.55% | 18.00% | -11.21% | -22.74% | -20.87% | 30.09% | 24.32% | -19.52% | 1.51% |
Correlation
The correlation between YXI and FLCH is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г. | -0.94 |
The correlation between YXI and FLCH has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YXI vs. FLCH — Ранг доходности на риск
YXI
FLCH
Сравнение YXI c FLCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YXI | FLCH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.01 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | -0.04 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | -0.10 | +1.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YXI и FLCH
Максимальная просадка YXI за все время составила -81.15%, что больше максимальной просадки FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YXI и FLCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YXI | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.15% | -62.09% | -19.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -21.48% | +10.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.12% | -25.43% | -27.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.65% | -52.77% | -4.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.36% | -35.69% | -41.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.45% | -30.60% | -23.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 9.64% | -3.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности YXI и FLCH
ProShares Short FTSE China 50 (YXI) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Franklin FTSE China ETF (FLCH) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что YXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YXI | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 5.89% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.50% | 13.69% | +1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 19.62% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.48% | 29.59% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.43% | 27.81% | -0.38% |
Сравнение комиссий YXI и FLCH
YXI берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FLCH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YXI и FLCH
Дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности FLCH в 2.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCH Franklin FTSE China ETF | 2.37% | 2.36% | 2.87% | 3.47% | 2.69% | 1.48% | 0.91% | 1.98% | 1.92% | 0.01% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.57% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YXI and FLCH have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YXI has higher volatility (7.55%) compared to FLCH (5.89%). In terms of maximum drawdown, YXI dropped -81.15% vs FLCH's -62.09%.
On 5-year performance, YXI leads with -2.98% vs -4.34% for FLCH. On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLCH has been the lower-risk option at 5.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, YXI has performed better with a -2.98% return vs -4.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for YXI.
YXI has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 2.37% for FLCH.
YXI tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%), while FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index. They also come from different issuers: ProShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.95% for YXI and 0.19% for FLCH.
YXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YXI и FLCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор