PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YXI с EFZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YXI с EFZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YXI (ProShares Short FTSE China 50) and EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) are both Inverse Equities funds from ProShares - YXI tracks the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%) while EFZ tracks the MSCI EAFE Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, YXI returned -8.18%/yr vs -8.30%/yr for EFZ. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности YXI и EFZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YXI показывает доходность 7.60%, что значительно выше, чем у EFZ с доходностью -7.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции YXI имеют среднегодовую доходность -8.18%, а акции EFZ немного отстают с -8.30%.

YXI

1 день
-0.56%
1 месяц
2.15%
С начала года
7.60%
6 месяцев
9.50%
1 год
1.04%
3 года*
-11.86%
5 лет*
-2.76%
10 лет*
-8.18%

EFZ

1 день
-0.71%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-7.64%
6 месяцев
-9.27%
1 год
-14.29%
3 года*
-10.18%
5 лет*
-5.52%
10 лет*
-8.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YXI и EFZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YXI
ProShares Short FTSE China 50		7.60%-22.87%-25.36%12.40%4.78%13.94%-17.95%-14.35%9.63%-28.43%
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE		-7.64%-20.92%2.90%-10.38%13.15%-12.75%-16.02%-16.56%16.26%-20.18%

Correlation

The correlation between YXI and EFZ is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2010 г.

0.61

The correlation between YXI and EFZ shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short FTSE China 50

ProShares Short MSCI EAFE

Часто сравнивают с YXI:
YXI с FXPYXI с KWEBYXI с SPYYXI с CNYAYXI с EWTYXI с MCHIYXI с FXI
Часто сравнивают с EFZ:
EFZ с EFAEFZ с SCHYEFZ с MUDEFZ с USDUEFZ с BNP.PAEFZ с UUPEFZ с SH

Доходность на риск

YXI vs. EFZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YXI
Ранг доходности на риск YXI: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YXI: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YXI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YXI: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YXI: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YXI: 1010
Ранг коэф-та Мартина
EFZ
Ранг доходности на риск EFZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YXI c EFZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YXIEFZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
-0.88

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
-1.19

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.86

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

-0.83

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

-1.47

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YXI vs. EFZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YXI на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа EFZ равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YXI и EFZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YXIEFZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

-0.88

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

-0.33

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.30

-0.48

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.30

-0.34

+0.04

Просадки

Сравнение просадок YXI и EFZ

Максимальная просадка YXI за все время составила -81.15%, что меньше максимальной просадки EFZ в -88.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YXI и EFZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YXIEFZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.15%

-88.08%

+6.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.21%

-17.36%

+3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.12%

-35.42%

-17.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.65%

-43.77%

-13.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.92%

-61.88%

-3.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.03%

-87.91%

+9.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.31%

-67.09%

+12.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.79%

9.77%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности YXI и EFZ

ProShares Short FTSE China 50 (YXI) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что YXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YXIEFZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

5.08%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

13.47%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.93%

16.34%

+3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.39%

16.72%

+14.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.42%

17.38%

+10.04%

Сравнение комиссий YXI и EFZ

И YXI, и EFZ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YXI и EFZ

Дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности EFZ в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE		4.07%4.55%5.29%4.66%0.57%0.00%0.04%1.56%0.34%
YXI
ProShares Short FTSE China 50		2.85%3.60%4.35%2.66%0.27%0.00%0.08%1.01%0.25%

Часто задаваемые вопросы

YXI and EFZ have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YXI has higher volatility (7.25%) compared to EFZ (5.08%). In terms of maximum drawdown, YXI dropped -81.15% vs EFZ's -88.08%.

On 10-year performance, YXI leads with -8.18% vs -8.30% for EFZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 5.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YXI has performed better with a -8.18% return vs -8.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YXI and EFZ have the same expense ratio: 0.95% per year.

EFZ has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 2.85% for YXI.

YXI tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%), while EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%).

YXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YXI и EFZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор