Сравнение YXI с EFZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ).
YXI и EFZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YXI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Фонд был запущен 16 мар. 2010 г.. EFZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-100%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности YXI и EFZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YXI и EFZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 7.73% | -22.87% | -25.36% | 12.40% | 4.78% | 13.94% | -17.95% | -14.35% | 9.63% | -28.43% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -1.43% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | 13.15% | -12.75% | -16.02% | -16.56% | 16.26% | -20.18% |
Доходность по периодам
С начала года, YXI показывает доходность 7.73%, что значительно выше, чем у EFZ с доходностью -1.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции YXI имеют среднегодовую доходность -8.56%, а акции EFZ немного впереди с -8.15%.
YXI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 16.71%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- -9.80%
- 5 лет*
- -2.69%
- 10 лет*
- -8.56%
EFZ
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- -1.43%
- 6 месяцев
- -3.94%
- 1 год
- -16.52%
- 3 года*
- -7.89%
- 5 лет*
- -5.54%
- 10 лет*
- -8.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YXI и EFZ
И YXI, и EFZ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
YXI vs. EFZ — Ранг доходности на риск
YXI
EFZ
Сравнение YXI c EFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YXI | EFZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | -0.89 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | -1.23 | +1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.85 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | -0.54 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | -0.78 | +0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YXI | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | -0.89 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.34 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.31 | -0.47 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | -0.33 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между YXI и EFZ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YXI и EFZ
Дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности EFZ в 3.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.85% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.81% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок YXI и EFZ
Максимальная просадка YXI за все время составила -81.15%, что меньше максимальной просадки EFZ в -88.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YXI и EFZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| YXI | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.15% | -88.08% | +6.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.83% | -30.95% | +1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.65% | -43.77% | -13.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.81% | -61.88% | -4.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.00% | -87.09% | +9.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.06% | -66.90% | +12.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.99% | 21.56% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности YXI и EFZ
ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) имеют волатильность 7.48% и 7.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YXI | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 7.54% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.79% | 12.36% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.78% | 18.53% | +5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.34% | 16.54% | +14.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.45% | 17.31% | +10.14% |