Сравнение YXI с DRGN
YXI (ProShares Short FTSE China 50) and DRGN (Themes China Generative Artificial Intelligence ETF) are both China Equities funds - YXI tracks the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%) while DRGN tracks the BITA China Generative AI Select Index. Both are passively managed. Over the past year, YXI returned 8.52% vs 43.98% for DRGN. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. YXI charges 0.95%/yr vs 0.39%/yr for DRGN.
Доходность
Сравнение доходности YXI и DRGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YXI показывает доходность 10.86%, что значительно ниже, чем у DRGN с доходностью 12.82%.
YXI
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 15.92%
- С начала года
- 10.86%
- 1 год
- 8.52%
- 3 года*
- -9.98%
- 5 лет*
- -2.98%
- 10 лет*
- -7.35%
DRGN
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- -2.54%
- С начала года
- 12.82%
- 1 год
- 43.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YXI и DRGN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 10.86% | -3.74% |
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 12.82% | 26.96% |
Correlation
The correlation between YXI and DRGN is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.52 |
The correlation between YXI and DRGN has been stable across timeframes, ranging from -0.53 to -0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YXI vs. DRGN — Ранг доходности на риск
YXI
DRGN
Сравнение YXI c DRGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YXI | DRGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.21 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 2.12 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 4.39 | -2.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YXI и DRGN
Максимальная просадка YXI за все время составила -81.15%, что больше максимальной просадки DRGN в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YXI и DRGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YXI | DRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.15% | -20.86% | -60.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -20.86% | +9.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.36% | -10.03% | -67.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.45% | -8.17% | -46.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 10.04% | -4.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности YXI и DRGN
Текущая волатильность для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) составляет 7.55%, в то время как у Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN) волатильность равна 12.58%. Это указывает на то, что YXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YXI | DRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 12.58% | -5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.50% | 25.24% | -9.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 35.77% | -15.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.48% | 35.70% | -4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.43% | 35.70% | -8.27% |
Сравнение комиссий YXI и DRGN
YXI берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DRGN в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YXI и DRGN
Дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности DRGN в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 1.08% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.57% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
YXI and DRGN have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRGN has higher volatility (12.58%) compared to YXI (7.55%). In terms of maximum drawdown, YXI dropped -81.15% vs DRGN's -20.86%.
On 1-year performance, DRGN leads with 43.98% vs 8.52% for YXI. On fees, DRGN is cheaper at 0.39% per year. On volatility, YXI has been the lower-risk option at 7.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DRGN has performed better with a 43.98% return vs 8.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DRGN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.95% for YXI.
YXI has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 1.08% for DRGN.
YXI tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%), while DRGN tracks BITA China Generative AI Select Index. They also come from different issuers: ProShares and Themes. Their fees differ too: 0.95% for YXI and 0.39% for DRGN.
DRGN currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YXI и DRGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор