PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YXI с CQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YXI с CQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YXI (ProShares Short FTSE China 50) and CQQQ (Invesco China Technology ETF) are both exchange-traded funds - YXI is a Inverse Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%), while CQQQ is a China Equities fund tracking the FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, YXI returned -8.18%/yr vs 5.38%/yr for CQQQ. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. YXI charges 0.95%/yr vs 0.70%/yr for CQQQ.

Доходность

Сравнение доходности YXI и CQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YXI показывает доходность 7.60%, что значительно выше, чем у CQQQ с доходностью 3.52%. За последние 10 лет акции YXI уступали акциям CQQQ по среднегодовой доходности: -8.18% против 5.38% соответственно.

YXI

1 день
-0.56%
1 месяц
2.15%
С начала года
7.60%
6 месяцев
9.50%
1 год
1.04%
3 года*
-11.86%
5 лет*
-2.76%
10 лет*
-8.18%

CQQQ

1 день
1.03%
1 месяц
5.51%
С начала года
3.52%
6 месяцев
5.44%
1 год
31.50%
3 года*
11.27%
5 лет*
-7.31%
10 лет*
5.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YXI и CQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YXI
ProShares Short FTSE China 50		7.60%-22.87%-25.36%12.40%4.78%13.94%-17.95%-14.35%9.63%-28.43%
CQQQ
Invesco China Technology ETF		3.52%34.96%9.84%-16.71%-30.09%-24.54%57.33%33.57%-34.77%74.31%

Correlation

The correlation between YXI and CQQQ is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2010 г.

-0.78

The correlation between YXI and CQQQ shifts across timeframes, from -0.86 (5 years) to -0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short FTSE China 50

Invesco China Technology ETF

Часто сравнивают с YXI:
YXI с FXPYXI с KWEBYXI с SPYYXI с CNYAYXI с EWTYXI с MCHIYXI с FXI
Часто сравнивают с CQQQ:
CQQQ с KWEBCQQQ с MCHICQQQ с FXICQQQ с TCHICQQQ с VOOCQQQ с PGJCQQQ с CWEB

Доходность на риск

YXI vs. CQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YXI
Ранг доходности на риск YXI: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YXI: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YXI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YXI: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YXI: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YXI: 1010
Ранг коэф-та Мартина
CQQQ
Ранг доходности на риск CQQQ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CQQQ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQQQ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQQQ: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQQQ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQQQ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YXI c CQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YXICQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
1.06

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
1.63

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.20

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

1.30

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

3.04

-2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YXI vs. CQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YXI на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа CQQQ равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YXI и CQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YXICQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.06

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

-0.19

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.30

0.16

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.30

0.19

-0.49

Просадки

Сравнение просадок YXI и CQQQ

Максимальная просадка YXI за все время составила -81.15%, что больше максимальной просадки CQQQ в -73.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YXI и CQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YXICQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.15%

-73.99%

-7.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.21%

-24.41%

+10.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.12%

-35.93%

-17.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.65%

-66.96%

+9.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.92%

-73.99%

+9.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.03%

-48.65%

-29.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.31%

-28.30%

-26.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.79%

10.40%

-2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности YXI и CQQQ

Текущая волатильность для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) составляет 7.25%, в то время как у Invesco China Technology ETF (CQQQ) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что YXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YXICQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

11.62%

-4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

21.86%

-6.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.93%

29.79%

-9.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.39%

38.02%

-6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.42%

33.29%

-5.87%

Сравнение комиссий YXI и CQQQ

YXI берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CQQQ в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YXI и CQQQ

Дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности CQQQ в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CQQQ
Invesco China Technology ETF		2.09%2.17%0.28%0.55%0.08%0.00%0.47%0.01%0.43%1.41%1.69%1.77%
YXI
ProShares Short FTSE China 50		2.85%3.60%4.35%2.66%0.27%0.00%0.08%1.01%0.25%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YXI and CQQQ have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CQQQ has higher volatility (11.62%) compared to YXI (7.25%). In terms of maximum drawdown, YXI dropped -81.15% vs CQQQ's -73.99%.

On 10-year performance, CQQQ leads with 5.38% vs -8.18% for YXI. On fees, CQQQ is cheaper at 0.70% per year. On volatility, YXI has been the lower-risk option at 7.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CQQQ has performed better with a 5.38% return vs -8.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CQQQ is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.95% for YXI.

YXI has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 2.09% for CQQQ.

YXI is categorized as Inverse Equities, while CQQQ is China Equities. YXI tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%), while CQQQ tracks FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for YXI and 0.70% for CQQQ.

CQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YXI и CQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор