Сравнение YXI с CGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO).
YXI и CGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YXI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Фонд был запущен 16 мар. 2010 г.. CGRO - это активно управляемый фонд от CoreValues Alpha. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности YXI и CGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YXI и CGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 7.67% | -22.87% | -25.36% | 7.24% |
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | -11.71% | 20.23% | 14.75% | 2.03% |
Доходность по периодам
С начала года, YXI показывает доходность 7.67%, что значительно выше, чем у CGRO с доходностью -11.71%.
YXI
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 15.61%
- 1 год
- -2.11%
- 3 года*
- -9.66%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- -8.46%
CGRO
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -11.71%
- 6 месяцев
- -23.59%
- 1 год
- -8.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YXI и CGRO
YXI берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CGRO в 0.75%.
Доходность на риск
YXI vs. CGRO — Ранг доходности на риск
YXI
CGRO
Сравнение YXI c CGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YXI | CGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | -0.33 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | -0.28 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.96 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | -0.38 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | -0.90 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YXI | CGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | -0.33 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.32 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между YXI и CGRO составляет -0.87. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YXI и CGRO
Дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности CGRO в 3.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.85% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% |
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | 3.17% | 2.48% | 2.47% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YXI и CGRO
Максимальная просадка YXI за все время составила -81.15%, что больше максимальной просадки CGRO в -27.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YXI и CGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| YXI | CGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.15% | -27.01% | -54.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.83% | -27.01% | -2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.02% | -24.54% | -53.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.05% | -9.30% | -44.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.96% | 11.31% | +11.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности YXI и CGRO
ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) имеют волатильность 7.48% и 7.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YXI | CGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 7.39% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.80% | 15.98% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.78% | 26.79% | -3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.35% | 29.35% | +2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.46% | 29.35% | -1.89% |