PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YXI с CGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YXI с CGRO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

YXI (ProShares Short FTSE China 50) and CGRO (CoreValues Alpha Greater China Growth ETF) are both exchange-traded funds - YXI is a Inverse Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%), while CGRO is a China Equities fund actively managed by CoreValues Alpha. YXI is passively managed, while CGRO is actively managed. Over the past year, YXI returned 17.82% vs -22.42% for CGRO. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. YXI charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for CGRO.

Доходность

Сравнение доходности YXI и CGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YXI показывает доходность 21.26%, что значительно выше, чем у CGRO с доходностью -25.74%.

YXI

1 день
2.00%
1 месяц
12.62%
С начала года
21.26%
6 месяцев
21.92%
1 год
17.82%
3 года*
-8.51%
5 лет*
-0.14%
10 лет*
-7.45%

CGRO

1 день
-2.38%
1 месяц
-14.29%
С начала года
-25.74%
6 месяцев
-26.27%
1 год
-22.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YXI и CGRO

2026 (YTD)202520242023
YXI
ProShares Short FTSE China 50		21.26%-22.87%-25.36%8.21%
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF		-25.74%20.23%14.75%1.84%

Correlation

The correlation between YXI and CGRO is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2023 г.

-0.87

The correlation between YXI and CGRO has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short FTSE China 50

CoreValues Alpha Greater China Growth ETF

Часто сравнивают с YXI:
YXI с FXPYXI с KWEBYXI с SPYYXI с EWTYXI с CNYAYXI с MCHIYXI с FXI
Часто сравнивают с CGRO:
CGRO с FLCHCGRO с KTECCGRO с FXICGRO с MCHICGRO с CGDVCGRO с VOOCGRO с CQQQ

Доходность на риск

YXI vs. CGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YXI
Ранг доходности на риск YXI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YXI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YXI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YXI: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YXI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YXI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
CGRO
Ранг доходности на риск CGRO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGRO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGRO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGRO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGRO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGRO: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YXI c CGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YXICGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
-1.01

+1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
-1.39

+2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.85

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

-0.62

+2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.78

-1.36

+4.14

YXI vs. CGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YXI на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа CGRO равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YXI и CGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YXI и CGRO

Максимальная просадка YXI за все время составила -81.15%, что больше максимальной просадки CGRO в -36.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YXI и CGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YXICGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.15%

-36.53%

-44.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-36.53%

+24.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.24%

-36.53%

-38.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.38%

-10.69%

-43.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.43%

16.49%

-10.06%

Волатильность

Сравнение волатильности YXI и CGRO

ProShares Short FTSE China 50 (YXI) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что YXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YXICGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

6.33%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

16.12%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.17%

22.30%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.49%

28.86%

+2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.43%

28.86%

-1.43%

Сравнение комиссий YXI и CGRO

YXI берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CGRO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YXI и CGRO

Дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности CGRO в 3.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF		3.77%2.48%2.47%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YXI
ProShares Short FTSE China 50		2.35%3.60%4.35%2.66%0.27%0.00%0.08%1.01%0.25%

Часто задаваемые вопросы

YXI and CGRO have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YXI has higher volatility (6.92%) compared to CGRO (6.33%). In terms of maximum drawdown, YXI dropped -81.15% vs CGRO's -36.53%.

On 1-year performance, YXI leads with 17.82% vs -22.42% for CGRO. On fees, CGRO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CGRO has been the lower-risk option at 6.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YXI has performed better with a 17.82% return vs -22.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGRO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for YXI.

CGRO has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 2.35% for YXI.

YXI is categorized as Inverse Equities, while CGRO is China Equities. They also come from different issuers: ProShares and CoreValues Alpha. Their fees differ too: 0.95% for YXI and 0.75% for CGRO.

YXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YXI и CGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор