Сравнение YXI с CARD
YXI (ProShares Short FTSE China 50) and CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds - YXI tracks the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%) while CARD tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Both are passively managed. Over the past year, YXI returned 1.04% vs -37.29% for CARD. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности YXI и CARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YXI показывает доходность 7.60%, что значительно выше, чем у CARD с доходностью -3.37%.
YXI
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 9.50%
- 1 год
- 1.04%
- 3 года*
- -11.86%
- 5 лет*
- -2.76%
- 10 лет*
- -8.18%
CARD
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -13.02%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- -37.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YXI и CARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 7.60% | -22.87% | -25.36% | 11.14% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -3.37% | -60.21% | -58.19% | -30.38% |
Correlation
The correlation between YXI and CARD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YXI vs. CARD — Ранг доходности на риск
YXI
CARD
Сравнение YXI c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YXI | CARD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.95 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | -0.75 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | -1.10 | +1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YXI | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | -0.55 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | -0.66 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок YXI и CARD
Максимальная просадка YXI за все время составила -81.15%, что меньше максимальной просадки CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YXI и CARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YXI | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.15% | -93.51% | +12.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.21% | -49.57% | +35.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.03% | -92.74% | +14.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.31% | -68.17% | +13.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.79% | 34.04% | -26.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности YXI и CARD
Текущая волатильность для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) составляет 7.25%, в то время как у Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) волатильность равна 22.78%. Это указывает на то, что YXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YXI | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 22.78% | -15.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.87% | 49.82% | -34.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.93% | 68.57% | -48.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.39% | 80.47% | -49.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.42% | 80.47% | -53.05% |
Сравнение комиссий YXI и CARD
И YXI, и CARD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YXI и CARD
Дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, тогда как CARD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.85% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
YXI and CARD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARD has higher volatility (22.78%) compared to YXI (7.25%). In terms of maximum drawdown, YXI dropped -81.15% vs CARD's -93.51%.
On 1-year performance, YXI leads with 1.04% vs -37.29% for CARD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, YXI has been the lower-risk option at 7.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YXI has performed better with a 1.04% return vs -37.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YXI and CARD have the same expense ratio: 0.95% per year.
YXI has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 0.00% for CARD.
YXI tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%), while CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). They also come from different issuers: ProShares and Max.
YXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YXI и CARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор