PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YXI с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YXI с BITO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

YXI (ProShares Short FTSE China 50) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - YXI is a Inverse Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. YXI is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, YXI returned -8.51%/yr vs 17.05%/yr for BITO. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности YXI и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YXI показывает доходность 21.26%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -33.32%.

YXI

1 день
2.00%
1 месяц
12.62%
С начала года
21.26%
6 месяцев
21.92%
1 год
17.82%
3 года*
-8.51%
5 лет*
-0.14%
10 лет*
-7.45%

BITO

1 день
-1.10%
1 месяц
-22.17%
С начала года
-33.32%
6 месяцев
-33.16%
1 год
-47.20%
3 года*
17.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YXI и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
YXI
ProShares Short FTSE China 50		21.26%-22.87%-25.36%12.40%4.78%8.73%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-33.32%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-29.31%

Correlation

The correlation between YXI and BITO is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г.

-0.26

The correlation between YXI and BITO shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to -0.21 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short FTSE China 50

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с YXI:
YXI с FXPYXI с KWEBYXI с SPYYXI с EWTYXI с CNYAYXI с MCHIYXI с FXI
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

YXI vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YXI
Ранг доходности на риск YXI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YXI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YXI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YXI: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YXI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YXI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YXI c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YXIBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
-1.07

+1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
-1.65

+3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.82

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

-0.88

+2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.78

-1.49

+4.27

YXI vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YXI на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YXI и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YXI и BITO

Максимальная просадка YXI за все время составила -81.15%, примерно равная максимальной просадке BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YXI и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YXIBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.15%

-77.86%

-3.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-54.01%

+41.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.12%

-54.01%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.24%

-54.01%

-21.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.38%

-36.89%

-17.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.43%

31.65%

-25.22%

Волатильность

Сравнение волатильности YXI и BITO

Текущая волатильность для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) составляет 6.92%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 12.96%. Это указывает на то, что YXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YXIBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

12.96%

-6.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

34.32%

-18.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.17%

44.16%

-23.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.49%

55.00%

-23.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.43%

55.00%

-27.57%

Сравнение комиссий YXI и BITO

И YXI, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YXI и BITO

Дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности BITO в 74.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		74.68%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YXI
ProShares Short FTSE China 50		2.35%3.60%4.35%2.66%0.27%0.00%0.08%1.01%0.25%

Часто задаваемые вопросы

YXI and BITO have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITO has higher volatility (12.96%) compared to YXI (6.92%). In terms of maximum drawdown, YXI dropped -81.15% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITO leads with 17.05% vs -8.51% for YXI. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, YXI has been the lower-risk option at 6.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 17.05% return vs -8.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YXI and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.

BITO has the higher dividend yield at 74.68%, compared with 2.35% for YXI.

YXI is categorized as Inverse Equities, while BITO is Cryptocurrency.

YXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YXI и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор