Сравнение YXI с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
YXI и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YXI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Фонд был запущен 16 мар. 2010 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности YXI и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YXI и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 7.67% | -22.87% | -25.36% | 12.40% | 4.78% | 12.02% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Доходность по периодам
С начала года, YXI показывает доходность 7.67%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.
YXI
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 15.61%
- 1 год
- -2.11%
- 3 года*
- -9.66%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- -8.46%
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YXI и BITO
И YXI, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
YXI vs. BITO — Ранг доходности на риск
YXI
BITO
Сравнение YXI c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YXI | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | -0.52 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | -0.50 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.94 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | -0.42 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | -0.89 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YXI | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | -0.52 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | -0.08 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между YXI и BITO составляет -0.26. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YXI и BITO
Дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности BITO в 80.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.85% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YXI и BITO
Максимальная просадка YXI за все время составила -81.15%, примерно равная максимальной просадке BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YXI и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| YXI | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.15% | -77.86% | -3.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.83% | -50.05% | +20.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.02% | -46.75% | -31.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.05% | -36.57% | -17.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.96% | 23.73% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности YXI и BITO
Текущая волатильность для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) составляет 7.48%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что YXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YXI | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 12.84% | -5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.80% | 36.71% | -21.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.78% | 45.32% | -21.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.35% | 55.77% | -24.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.46% | 55.77% | -28.31% |