Сравнение YXI с BITO
YXI (ProShares Short FTSE China 50) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - YXI is a China Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. YXI is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, YXI returned -9.98%/yr vs 21.06%/yr for BITO. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности YXI и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YXI показывает доходность 10.86%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.77%.
YXI
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 15.92%
- С начала года
- 10.86%
- 1 год
- 8.52%
- 3 года*
- -9.98%
- 5 лет*
- -2.98%
- 10 лет*
- -7.35%
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YXI и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 10.86% | -22.87% | -25.36% | 12.40% | 4.78% | 8.73% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between YXI and BITO is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | -0.26 |
The correlation between YXI and BITO shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to -0.20 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YXI vs. BITO — Ранг доходности на риск
YXI
BITO
Сравнение YXI c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YXI | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.81 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | -0.89 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | -1.42 | +2.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YXI и BITO
Максимальная просадка YXI за все время составила -81.15%, примерно равная максимальной просадке BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YXI и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YXI | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.15% | -77.86% | -3.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -54.47% | +43.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.12% | -54.47% | +1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.36% | -50.18% | -27.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.45% | -37.06% | -17.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 33.91% | -28.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности YXI и BITO
Текущая волатильность для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) составляет 7.55%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что YXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YXI | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 10.49% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.50% | 34.48% | -18.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 44.10% | -23.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.48% | 54.80% | -23.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.43% | 54.80% | -27.37% |
Сравнение комиссий YXI и BITO
И YXI, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YXI и BITO
Дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности BITO в 60.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.57% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
YXI and BITO have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (10.49%) compared to YXI (7.55%). In terms of maximum drawdown, YXI dropped -81.15% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 21.06% vs -9.98% for YXI. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, YXI has been the lower-risk option at 7.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 21.06% return vs -9.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YXI and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 2.57% for YXI.
YXI is categorized as China Equities, while BITO is Cryptocurrency.
YXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YXI и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор