PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YXI с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YXI с BITO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YXI (ProShares Short FTSE China 50) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - YXI is a Inverse Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. YXI is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, YXI returned -11.86%/yr vs 26.82%/yr for BITO. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности YXI и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YXI показывает доходность 7.60%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.

YXI

1 день
-0.56%
1 месяц
2.15%
С начала года
7.60%
6 месяцев
9.50%
1 год
1.04%
3 года*
-11.86%
5 лет*
-2.76%
10 лет*
-8.18%

BITO

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.52%
С начала года
-28.44%
6 месяцев
-32.46%
1 год
-41.98%
3 года*
26.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YXI и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
YXI
ProShares Short FTSE China 50		7.60%-22.87%-25.36%12.40%4.78%12.02%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-28.44%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Correlation

The correlation between YXI and BITO is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

-0.26

The correlation between YXI and BITO shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to -0.19 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short FTSE China 50

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с YXI:
YXI с FXPYXI с KWEBYXI с SPYYXI с CNYAYXI с EWTYXI с MCHIYXI с FXI
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

YXI vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YXI
Ранг доходности на риск YXI: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YXI: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YXI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YXI: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YXI: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YXI: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YXI c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YXIBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
-0.97

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
-1.39

+1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.84

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

-0.83

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

-1.44

+1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YXI vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YXI на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YXI и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YXIBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

-0.97

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.30

-0.10

-0.20

Просадки

Сравнение просадок YXI и BITO

Максимальная просадка YXI за все время составила -81.15%, примерно равная максимальной просадке BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YXI и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YXIBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.15%

-77.86%

-3.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.21%

-50.64%

+36.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.12%

-50.64%

-2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.03%

-50.64%

-27.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.31%

-36.75%

-17.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.79%

29.27%

-21.48%

Волатильность

Сравнение волатильности YXI и BITO

Текущая волатильность для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) составляет 7.25%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что YXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YXIBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

9.03%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

33.71%

-18.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.93%

43.61%

-23.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.39%

55.10%

-23.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.42%

55.10%

-27.68%

Сравнение комиссий YXI и BITO

И YXI, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YXI и BITO

Дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности BITO в 69.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		69.59%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YXI
ProShares Short FTSE China 50		2.85%3.60%4.35%2.66%0.27%0.00%0.08%1.01%0.25%

Часто задаваемые вопросы

YXI and BITO have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITO has higher volatility (9.03%) compared to YXI (7.25%). In terms of maximum drawdown, YXI dropped -81.15% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITO leads with 26.82% vs -11.86% for YXI. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, YXI has been the lower-risk option at 7.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 26.82% return vs -11.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YXI and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.

BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 2.85% for YXI.

YXI is categorized as Inverse Equities, while BITO is Cryptocurrency.

YXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YXI и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор