PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YSPY с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YSPY с WTIU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).

YSPY и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YSPY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности YSPY и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YSPY и WTIU

2026 (YTD)2025
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF		-6.65%9.17%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		113.23%-20.74%

Доходность по периодам

С начала года, YSPY показывает доходность -6.65%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.

YSPY

1 день
0.52%
1 месяц
-11.39%
С начала года
-6.65%
6 месяцев
-5.59%
1 год
13.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WTIU

1 день
-11.84%
1 месяц
17.12%
С начала года
113.23%
6 месяцев
89.84%
1 год
46.84%
3 года*
2.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares YieldBOOST SPY ETF

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с YSPY:
YSPY с SPMOYSPY с SPYYSPY с SPYIYSPY с ULTYYSPY с TQQYYSPY с TSPYYSPY с XDTE
Часто сравнивают с WTIU:
WTIU с OILUWTIU с NRGUWTIU с USOWTIU с ERXWTIU с XLEWTIU с UTSLWTIU с UPRO

Сравнение комиссий YSPY и WTIU

YSPY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии WTIU в 0.95%.

YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

YSPY vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YSPY
Ранг доходности на риск YSPY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YSPY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YSPY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YSPY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YSPY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YSPY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YSPY c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YSPYWTIUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.58

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.22

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

0.92

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.80

1.71

+2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YSPY vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YSPY на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTIU равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YSPY и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YSPYWTIUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.58

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.05

+0.13

Корреляция

Корреляция между YSPY и WTIU составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YSPY и WTIU

Дивидендная доходность YSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 63.03%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF		63.03%45.57%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YSPY и WTIU

Максимальная просадка YSPY за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSPY и WTIU.

Загрузка...

Показатели просадок

YSPYWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-75.73%

+56.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.60%

-53.11%

+38.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.93%

-24.42%

+12.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-39.49%

+34.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

28.53%

-24.93%

Волатильность

Сравнение волатильности YSPY и WTIU

Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) составляет 7.90%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 22.50%. Это указывает на то, что YSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YSPYWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

22.50%

-14.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.86%

46.56%

-29.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

81.69%

-59.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

69.54%

-46.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.59%

69.54%

-46.95%