Сравнение YSPY с NIHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI).
YSPY и NIHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YSPY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г.. NIHI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 16 сент. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности YSPY и NIHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YSPY и NIHI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | -6.54% | 4.08% |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | -0.33% | 5.33% |
Доходность по периодам
С начала года, YSPY показывает доходность -6.54%, что значительно ниже, чем у NIHI с доходностью -0.33%.
YSPY
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -10.09%
- С начала года
- -6.54%
- 6 месяцев
- -5.52%
- 1 год
- 12.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NIHI
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 3.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YSPY и NIHI
YSPY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NIHI в 0.68%.
Доходность на риск
YSPY vs. NIHI — Ранг доходности на риск
YSPY
NIHI
Сравнение YSPY c NIHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YSPY | NIHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YSPY | NIHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.61 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между YSPY и NIHI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YSPY и NIHI
Дивидендная доходность YSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 64.52%, что больше доходности NIHI в 6.45%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 64.52% | 45.57% |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 6.45% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок YSPY и NIHI
Максимальная просадка YSPY за все время составила -18.74%, что больше максимальной просадки NIHI в -10.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSPY и NIHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| YSPY | NIHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -10.88% | -7.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.83% | -6.91% | -4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -2.28% | -2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YSPY и NIHI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YSPY | NIHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.80% | 15.50% | +6.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.55% | 15.50% | +7.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.55% | 15.50% | +7.05% |