PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YSPY с IFED
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YSPY с IFED

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED).

YSPY и IFED являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YSPY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г.. IFED - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности YSPY и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YSPY и IFED

2026 (YTD)2025
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF		-6.65%9.17%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-10.58%9.81%

Доходность по периодам

С начала года, YSPY показывает доходность -6.65%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -10.58%.

YSPY

1 день
0.52%
1 месяц
-11.39%
С начала года
-6.65%
6 месяцев
-5.59%
1 год
13.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IFED

1 день
0.13%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-10.82%
1 год
5.31%
3 года*
14.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares YieldBOOST SPY ETF

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с YSPY:
YSPY с SPMOYSPY с SPYYSPY с SPYIYSPY с ULTYYSPY с TQQYYSPY с TSPYYSPY с XDTE
Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с QQQIFED с SPXLIFED с BDGSIFED с CHGXIFED с DTLA.L

Сравнение комиссий YSPY и IFED

YSPY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.

YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Доходность на риск

YSPY vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YSPY
Ранг доходности на риск YSPY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YSPY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YSPY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YSPY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YSPY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YSPY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YSPY c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YSPYIFEDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.28

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

0.51

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.07

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

0.38

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.80

1.18

+2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YSPY vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YSPY на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа IFED равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YSPY и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YSPYIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.28

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.58

-0.50

Корреляция

Корреляция между YSPY и IFED составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YSPY и IFED

Дивидендная доходность YSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 63.03%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF		63.03%45.57%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YSPY и IFED

Максимальная просадка YSPY за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSPY и IFED.

Загрузка...

Показатели просадок

YSPYIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-22.36%

+3.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.60%

-14.65%

+0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.93%

-12.41%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-5.71%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

4.70%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности YSPY и IFED

GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что YSPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YSPYIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

4.93%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.86%

10.82%

+6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

18.80%

+3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

19.71%

+2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.59%

19.71%

+2.88%