Сравнение YSPY с GPTY
YSPY (GraniteShares YieldBOOST SPY ETF) and GPTY (YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF) are both exchange-traded funds - YSPY is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while GPTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, YSPY returned 21.48% vs 45.44% for GPTY. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YSPY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for GPTY.
Доходность
Сравнение доходности YSPY и GPTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YSPY показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у GPTY с доходностью 29.45%.
YSPY
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 21.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPTY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 7.39%
- С начала года
- 29.45%
- 6 месяцев
- 28.73%
- 1 год
- 45.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YSPY и GPTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 2.79% | 8.36% |
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 29.45% | 29.23% |
Correlation
The correlation between YSPY and GPTY is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2025 г. | 0.68 |
The correlation between YSPY and GPTY has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YSPY vs. GPTY — Ранг доходности на риск
YSPY
GPTY
Сравнение YSPY c GPTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YSPY | GPTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.36 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 6.21 | -0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YSPY и GPTY
Максимальная просадка YSPY за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки GPTY в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSPY и GPTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YSPY | GPTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -26.62% | +7.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -19.32% | +4.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -6.41% | +3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -6.51% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 7.33% | -3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности YSPY и GPTY
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) составляет 3.14%, в то время как у YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) волатильность равна 11.88%. Это указывает на то, что YSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YSPY | GPTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 11.88% | -8.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.37% | 20.45% | -6.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.28% | 25.17% | -5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.18% | 29.64% | -8.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.18% | 29.64% | -8.46% |
Сравнение комиссий YSPY и GPTY
YSPY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GPTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YSPY и GPTY
Дивидендная доходность YSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.35%, что больше доходности GPTY в 33.93%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 33.93% | 34.23% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 58.35% | 45.57% |
Часто задаваемые вопросы
YSPY and GPTY have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPTY has higher volatility (11.88%) compared to YSPY (3.14%). In terms of maximum drawdown, YSPY dropped -18.74% vs GPTY's -26.62%.
On 1-year performance, GPTY leads with 45.44% vs 21.48% for YSPY. On fees, GPTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YSPY has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPTY has performed better with a 45.44% return vs 21.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for YSPY.
YSPY has the higher dividend yield at 58.35%, compared with 33.93% for GPTY.
YSPY is categorized as Leveraged Equities, while GPTY is Derivative Income. They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.07% for YSPY and 0.99% for GPTY.
GPTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YSPY и GPTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор