PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YSPY с AAPB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YSPY с AAPB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB).

YSPY и AAPB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YSPY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г.. AAPB - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности YSPY и AAPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YSPY и AAPB

2026 (YTD)2025
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF		-6.65%9.17%
AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF		-14.27%9.94%

Доходность по периодам

С начала года, YSPY показывает доходность -6.65%, что значительно выше, чем у AAPB с доходностью -14.27%.

YSPY

1 день
0.52%
1 месяц
-11.39%
С начала года
-6.65%
6 месяцев
-5.59%
1 год
13.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPB

1 день
1.85%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-14.27%
6 месяцев
-4.96%
1 год
11.04%
3 года*
14.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares YieldBOOST SPY ETF

GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF

Часто сравнивают с YSPY:
YSPY с SPMOYSPY с SPYYSPY с SPYIYSPY с ULTYYSPY с TQQYYSPY с TSPYYSPY с XDTE
Часто сравнивают с AAPB:
AAPB с AAPUAAPB с AAPXAAPB с AAPLAAPB с SPMOAAPB с FNGUAAPB с NVDLAAPB с TQQQ

Сравнение комиссий YSPY и AAPB

YSPY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии AAPB в 1.15%.

AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF

Доходность на риск

YSPY vs. AAPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YSPY
Ранг доходности на риск YSPY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YSPY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YSPY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YSPY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YSPY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YSPY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
AAPB
Ранг доходности на риск AAPB: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPB: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPB: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPB: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPB: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPB: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YSPY c AAPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YSPYAAPBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.18

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

0.73

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.10

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

0.29

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.80

0.71

+3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YSPY vs. AAPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YSPY на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа AAPB равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YSPY и AAPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YSPYAAPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.18

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.17

-0.10

Корреляция

Корреляция между YSPY и AAPB составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YSPY и AAPB

Дивидендная доходность YSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 63.03%, что больше доходности AAPB в 5.13%

TTM202520242023
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF		63.03%45.57%0.00%0.00%
AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF		5.13%4.39%0.00%18.75%

Просадки

Сравнение просадок YSPY и AAPB

Максимальная просадка YSPY за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки AAPB в -58.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSPY и AAPB.

Загрузка...

Показатели просадок

YSPYAAPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-58.13%

+39.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.60%

-41.56%

+26.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.93%

-22.96%

+11.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-19.84%

+14.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

16.87%

-13.27%

Волатильность

Сравнение волатильности YSPY и AAPB

Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) составляет 7.90%, в то время как у GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что YSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YSPYAAPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

11.08%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.86%

30.40%

-13.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

62.81%

-41.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

51.55%

-28.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.59%

51.55%

-28.96%