Сравнение YSPY с AAPB
YSPY (GraniteShares YieldBOOST SPY ETF) and AAPB (GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, YSPY returned 27.85% vs 106.72% for AAPB. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YSPY charges 1.07%/yr vs 1.15%/yr for AAPB.
Доходность
Сравнение доходности YSPY и AAPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YSPY показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у AAPB с доходностью 23.70%.
YSPY
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 5.53%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 27.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPB
- 1 день
- -3.30%
- 1 месяц
- 24.81%
- С начала года
- 23.70%
- 6 месяцев
- 12.69%
- 1 год
- 106.72%
- 3 года*
- 23.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YSPY и AAPB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 5.53% | 9.17% |
AAPB GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | 23.70% | 9.94% |
Correlation
The correlation between YSPY and AAPB is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2025 г. | 0.51 |
The correlation between YSPY and AAPB shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YSPY vs. AAPB — Ранг доходности на риск
YSPY
AAPB
Сравнение YSPY c AAPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YSPY | AAPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.39 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 3.82 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | 9.20 | -2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YSPY | AAPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 2.40 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.38 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок YSPY и AAPB
Максимальная просадка YSPY за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки AAPB в -58.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSPY и AAPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YSPY | AAPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -58.13% | +39.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -28.11% | +13.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -58.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -3.30% | +2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -19.36% | +14.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 11.64% | -7.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности YSPY и AAPB
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) составляет 1.37%, в то время как у GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что YSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YSPY | AAPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 11.20% | -9.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 31.96% | -17.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.10% | 44.82% | -25.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.28% | 51.33% | -30.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.28% | 51.33% | -30.05% |
Сравнение комиссий YSPY и AAPB
YSPY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии AAPB в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YSPY и AAPB
Дивидендная доходность YSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.98%, что больше доходности AAPB в 3.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAPB GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | 3.55% | 4.39% | 0.00% | 18.75% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 56.98% | 45.57% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YSPY and AAPB have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPB has higher volatility (11.20%) compared to YSPY (1.37%). In terms of maximum drawdown, YSPY dropped -18.74% vs AAPB's -58.13%.
On 1-year performance, AAPB leads with 106.72% vs 27.85% for YSPY. On fees, YSPY is cheaper at 1.07% per year. On volatility, YSPY has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAPB has performed better with a 106.72% return vs 27.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YSPY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.15% for AAPB.
YSPY has the higher dividend yield at 56.98%, compared with 3.55% for AAPB.
Their fees differ too: 1.07% for YSPY and 1.15% for AAPB.
AAPB currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YSPY и AAPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор