Сравнение YSEP с QCAP
YSEP (FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September) and QCAP (FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April) are both exchange-traded funds - YSEP is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while QCAP is a Nasdaq-100 fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. Over the past year, YSEP returned 14.05% vs 8.32% for QCAP. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.90% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности YSEP и QCAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YSEP показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у QCAP с доходностью 4.28%.
YSEP
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 4.32%
- С начала года
- 6.27%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- 11.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCAP
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -0.46%
- 6 месяцев
- 4.04%
- С начала года
- 4.28%
- 1 год
- 8.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YSEP и QCAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YSEP FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September | 6.27% | 19.88% | 4.30% |
QCAP FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April | 4.28% | 7.13% | 10.87% |
Correlation
The correlation between YSEP and QCAP is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2024 г. | 0.57 |
The correlation between YSEP and QCAP has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YSEP vs. QCAP — Ранг доходности на риск
YSEP
QCAP
Сравнение YSEP c QCAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YSEP | QCAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.51 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 3.98 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.36 | 23.75 | -13.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YSEP и QCAP
Максимальная просадка YSEP за все время составила -22.58%, что больше максимальной просадки QCAP в -9.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSEP и QCAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YSEP | QCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.58% | -9.17% | -13.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -2.10% | -3.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.98% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -0.53% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 0.35% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности YSEP и QCAP
Текущая волатильность для FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) составляет 1.75%, в то время как у FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) волатильность равна 2.00%. Это указывает на то, что YSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YSEP | QCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 2.00% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.49% | 3.50% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.14% | 3.84% | +4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.33% | 8.72% | +2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.33% | 8.72% | +2.61% |
Сравнение комиссий YSEP и QCAP
И YSEP, и QCAP имеют комиссию равную 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YSEP и QCAP
Ни YSEP, ни QCAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
YSEP and QCAP have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCAP has higher volatility (2.00%) compared to YSEP (1.75%). In terms of maximum drawdown, YSEP dropped -22.58% vs QCAP's -9.17%.
On 1-year performance, YSEP leads with 14.05% vs 8.32% for QCAP. Both ETFs have the same 0.90% expense ratio. On volatility, YSEP has been the lower-risk option at 1.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YSEP has performed better with a 14.05% return vs 8.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YSEP and QCAP have the same expense ratio: 0.90% per year.
YSEP and QCAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
YSEP is categorized as Options Trading, while QCAP is Nasdaq-100.
QCAP currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YSEP и QCAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор