Сравнение YSEP с IVVM
YSEP (FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September) and IVVM (iShares Large Cap Moderate Buffer ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, YSEP returned 14.37% vs 14.52% for IVVM. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YSEP charges 0.90%/yr vs 0.50%/yr for IVVM.
Доходность
Сравнение доходности YSEP и IVVM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: YSEP показывает доходность 5.21%, а IVVM немного выше – 5.35%.
YSEP
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 5.21%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 14.37%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVM
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 5.35%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YSEP и IVVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
YSEP FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September | 5.21% | 19.88% | 4.63% | 5.17% |
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | 5.35% | 14.24% | 16.08% | 5.17% |
Correlation
The correlation between YSEP and IVVM is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.66 |
The correlation between YSEP and IVVM has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YSEP vs. IVVM — Ранг доходности на риск
YSEP
IVVM
Сравнение YSEP c IVVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YSEP | IVVM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 2.75 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.59 | 13.53 | -2.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YSEP и IVVM
Максимальная просадка YSEP за все время составила -22.58%, что больше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSEP и IVVM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YSEP | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.58% | -11.62% | -10.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -5.31% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -0.79% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -0.91% | -3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 1.08% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности YSEP и IVVM
FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) имеет более высокую волатильность в 2.36% по сравнению с iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что YSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YSEP | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 1.88% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.45% | 5.76% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.24% | 7.21% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.39% | 9.59% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.39% | 9.59% | +1.80% |
Сравнение комиссий YSEP и IVVM
YSEP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IVVM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YSEP и IVVM
YSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | 0.65% | 0.68% | 0.62% |
YSEP FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YSEP and IVVM have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YSEP has higher volatility (2.36%) compared to IVVM (1.88%). In terms of maximum drawdown, YSEP dropped -22.58% vs IVVM's -11.62%.
On 1-year performance, IVVM leads with 14.52% vs 14.37% for YSEP. On fees, IVVM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IVVM has been the lower-risk option at 1.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVVM has performed better with a 14.52% return vs 14.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVVM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for YSEP.
IVVM has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.00% for YSEP.
They also come from different issuers: FT Vest and iShares. Their fees differ too: 0.90% for YSEP and 0.50% for IVVM.
IVVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YSEP и IVVM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор