PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YSEP с DNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YSEP с DNOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV).

YSEP и DNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YSEP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 сент. 2021 г.. DNOV - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности YSEP и DNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YSEP и DNOV

2026 (YTD)20252024202320222021
YSEP
FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September		1.48%19.88%4.63%15.48%-9.75%-0.50%
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November		-1.48%13.93%10.71%18.52%-7.50%1.44%

Доходность по периодам

С начала года, YSEP показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у DNOV с доходностью -1.48%.

YSEP

1 день
0.88%
1 месяц
-1.90%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.25%
1 год
16.15%
3 года*
11.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

DNOV

1 день
0.44%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
2.68%
1 год
14.57%
3 года*
11.98%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

Часто сравнивают с YSEP:
YSEP с EOCTYSEP с IJANYSEP с AAPRYSEP с APRWYSEP с BGLDYSEP с GMARYSEP с PBJA
Часто сравнивают с DNOV:
DNOV с PNOVDNOV с FDECDNOV с GOCTDNOV с BUFDDNOV с DAUGDNOV с FAPRDNOV с DAPR

Сравнение комиссий YSEP и DNOV

YSEP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DNOV в 0.85%.

YSEP
FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

Доходность на риск

YSEP vs. DNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YSEP
Ранг доходности на риск YSEP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YSEP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YSEP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YSEP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YSEP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YSEP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DNOV
Ранг доходности на риск DNOV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNOV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YSEP c DNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YSEPDNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.61

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.37

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.86

2.41

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.16

12.51

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YSEP vs. DNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YSEP на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DNOV равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YSEP и DNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YSEPDNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.61

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.81

-0.26

Корреляция

Корреляция между YSEP и DNOV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YSEP и DNOV

Ни YSEP, ни DNOV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок YSEP и DNOV

Максимальная просадка YSEP за все время составила -22.58%, что больше максимальной просадки DNOV в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSEP и DNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

YSEPDNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.58%

-15.03%

-7.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.65%

-6.13%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-2.35%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-2.06%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.18%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности YSEP и DNOV

FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что YSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YSEPDNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

2.70%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.79%

4.47%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.40%

9.10%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.50%

7.59%

+3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.50%

9.12%

+2.38%