PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YSEP с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YSEP с CAOS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

YSEP и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YSEP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 сент. 2021 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности YSEP и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YSEP и CAOS

2026 (YTD)202520242023
YSEP
FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September		1.48%19.88%4.63%8.96%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.96%2.55%5.33%7.97%

Доходность по периодам

С начала года, YSEP показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.96%.

YSEP

1 день
0.88%
1 месяц
-1.90%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.25%
1 год
16.15%
3 года*
11.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
-0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.95%
3 года*
5.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с YSEP:
YSEP с EOCTYSEP с IJANYSEP с PBJAYSEP с APRWYSEP с GMARYSEP с QFLRYSEP с AAPR
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с AHTPXCAOS с SPYCAOS с MAINCAOS с SVOL

Сравнение комиссий YSEP и CAOS

YSEP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

YSEP
FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

YSEP vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YSEP
Ранг доходности на риск YSEP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YSEP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YSEP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YSEP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YSEP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YSEP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YSEP c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YSEPCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

0.63

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

0.90

+1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.86

0.85

+2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.16

1.40

+9.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YSEP vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YSEP на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YSEP и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YSEPCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.63

+1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.26

-0.71

Корреляция

Корреляция между YSEP и CAOS составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YSEP и CAOS

Ни YSEP, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок YSEP и CAOS

Максимальная просадка YSEP за все время составила -22.58%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSEP и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

YSEPCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.58%

-3.60%

-18.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.65%

-3.60%

-2.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-0.93%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-0.90%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

2.18%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности YSEP и CAOS

FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что YSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YSEPCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

0.74%

+3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.79%

1.31%

+4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.40%

4.68%

+4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.50%

4.37%

+7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.50%

4.37%

+7.13%