Сравнение YQQQ с SPIN
YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, YQQQ returned -7.48% vs 15.31% for SPIN. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. YQQQ charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.
Доходность
Сравнение доходности YQQQ и SPIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YQQQ показывает доходность -4.79%, что значительно ниже, чем у SPIN с доходностью 3.79%.
YQQQ
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 4.23%
- 6 месяцев
- -4.70%
- С начала года
- -4.79%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIN
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- 2.39%
- С начала года
- 3.79%
- 1 год
- 15.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YQQQ и SPIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -4.79% | -9.97% | -6.58% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 3.79% | 14.14% | 6.47% |
Correlation
The correlation between YQQQ and SPIN is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | -0.83 |
The correlation between YQQQ and SPIN has been stable across timeframes, ranging from -0.83 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YQQQ vs. SPIN — Ранг доходности на риск
YQQQ
SPIN
Сравнение YQQQ c SPIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YQQQ | SPIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.25 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 1.57 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 6.33 | -7.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YQQQ и SPIN
Максимальная просадка YQQQ за все время составила -29.10%, что больше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и SPIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YQQQ | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.10% | -16.85% | -12.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -9.81% | -11.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.89% | -0.35% | -24.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.96% | -2.23% | -12.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.51% | 2.42% | +7.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности YQQQ и SPIN
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YQQQ | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 2.94% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 8.80% | +2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 11.26% | +2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 14.25% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 14.25% | +2.30% |
Сравнение комиссий YQQQ и SPIN
YQQQ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YQQQ и SPIN
Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 29.72%, что больше доходности SPIN в 5.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 5.12% | 8.20% | 2.36% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 29.72% | 31.71% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
YQQQ and SPIN have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YQQQ has higher volatility (5.41%) compared to SPIN (2.94%). In terms of maximum drawdown, YQQQ dropped -29.10% vs SPIN's -16.85%.
On 1-year performance, SPIN leads with 15.31% vs -7.48% for YQQQ. On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SPIN has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPIN has performed better with a 15.31% return vs -7.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.
YQQQ has the higher dividend yield at 29.72%, compared with 5.12% for SPIN.
They also come from different issuers: YieldMax and State Street. Their fees differ too: 0.99% for YQQQ and 0.25% for SPIN.
SPIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YQQQ и SPIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор