Сравнение YQQQ с QYLG
YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) and QYLG (Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF) are both exchange-traded funds - YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while QYLG is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index. YQQQ is actively managed, while QYLG is passively managed. Over the past year, YQQQ returned -7.48% vs 24.48% for QYLG. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. YQQQ charges 0.99%/yr vs 0.60%/yr for QYLG.
Доходность
Сравнение доходности YQQQ и QYLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YQQQ показывает доходность -4.79%, что значительно ниже, чем у QYLG с доходностью 11.95%.
YQQQ
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 4.23%
- 6 месяцев
- -4.70%
- С начала года
- -4.79%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLG
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -1.59%
- 6 месяцев
- 10.67%
- С начала года
- 11.95%
- 1 год
- 24.48%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YQQQ и QYLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -4.79% | -9.97% | -5.17% |
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | 11.95% | 15.29% | 10.65% |
Correlation
The correlation between YQQQ and QYLG is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | -0.92 |
The correlation between YQQQ and QYLG has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YQQQ vs. QYLG — Ранг доходности на риск
YQQQ
QYLG
Сравнение YQQQ c QYLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YQQQ | QYLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.31 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 2.92 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 12.24 | -13.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YQQQ и QYLG
Максимальная просадка YQQQ за все время составила -29.10%, примерно равная максимальной просадке QYLG в -29.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и QYLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YQQQ | QYLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.10% | -29.98% | +0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -8.42% | -13.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.89% | -3.31% | -21.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.96% | -6.33% | -8.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.51% | 2.00% | +7.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности YQQQ и QYLG
Текущая волатильность для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) составляет 5.41%, в то время как у Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YQQQ | QYLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 6.28% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 12.34% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 14.40% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 18.31% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 18.06% | -1.51% |
Сравнение комиссий YQQQ и QYLG
YQQQ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QYLG в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YQQQ и QYLG
Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 29.72%, что больше доходности QYLG в 16.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | 16.75% | 17.93% | 25.27% | 5.43% | 6.91% | 10.15% | 1.44% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 29.72% | 31.71% | 7.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YQQQ and QYLG have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QYLG has higher volatility (6.28%) compared to YQQQ (5.41%). In terms of maximum drawdown, YQQQ dropped -29.10% vs QYLG's -29.98%.
On 1-year performance, QYLG leads with 24.48% vs -7.48% for YQQQ. On fees, QYLG is cheaper at 0.60% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QYLG has performed better with a 24.48% return vs -7.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QYLG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.
YQQQ has the higher dividend yield at 29.72%, compared with 16.75% for QYLG.
YQQQ is categorized as Derivative Income, while QYLG is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and Global X. Their fees differ too: 0.99% for YQQQ and 0.60% for QYLG.
QYLG currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YQQQ и QYLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор