PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YQQQ с QYLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности YQQQ и QYLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YQQQ показывает доходность -4.79%, что значительно ниже, чем у QYLG с доходностью 11.95%.


YQQQ

1 день
0.84%
1 месяц
4.23%
6 месяцев
-4.70%
С начала года
-4.79%
1 год
-7.48%
3 года*
5 лет*
10 лет*

QYLG

1 день
-1.62%
1 месяц
-1.59%
6 месяцев
10.67%
С начала года
11.95%
1 год
24.48%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.80%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YQQQ и QYLG


2026 (YTD)20252024
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF
-4.79%-9.97%-5.17%
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF
11.95%15.29%10.65%

Correlation

The correlation between YQQQ and QYLG is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г.

-0.92

The correlation between YQQQ and QYLG has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF

Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF

Доходность на риск

YQQQ vs. QYLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YQQQ
Ранг доходности на риск YQQQ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YQQQ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YQQQ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YQQQ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YQQQ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YQQQ: 66
Ранг коэф-та Мартина

QYLG
Ранг доходности на риск QYLG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLG: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YQQQ c QYLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


YQQQQYLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.31

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

2.92

-3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

12.24

-13.03

YQQQ vs. QYLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YQQQ на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа QYLG равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YQQQ и QYLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YQQQ и QYLG

Максимальная просадка YQQQ за все время составила -29.10%, примерно равная максимальной просадке QYLG в -29.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и QYLG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


YQQQQYLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.10%

-29.98%

+0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.80%

-8.42%

-13.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.89%

-3.31%

-21.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.96%

-6.33%

-8.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.51%

2.00%

+7.51%

Волатильность

Сравнение волатильности YQQQ и QYLG

Текущая волатильность для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) составляет 5.41%, в то время как у Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


YQQQQYLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

6.28%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

12.34%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.94%

14.40%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

18.31%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

18.06%

-1.51%

Сравнение комиссий YQQQ и QYLG

YQQQ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QYLG в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YQQQ и QYLG

Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 29.72%, что больше доходности QYLG в 16.75%


ПозицияTTM202520242023202220212020
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF
16.75%17.93%25.27%5.43%6.91%10.15%1.44%
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF
29.72%31.71%7.88%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


YQQQ and QYLG have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QYLG has higher volatility (6.28%) compared to YQQQ (5.41%). In terms of maximum drawdown, YQQQ dropped -29.10% vs QYLG's -29.98%.

On 1-year performance, QYLG leads with 24.48% vs -7.48% for YQQQ. On fees, QYLG is cheaper at 0.60% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QYLG has performed better with a 24.48% return vs -7.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QYLG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.

YQQQ has the higher dividend yield at 29.72%, compared with 16.75% for QYLG.

YQQQ is categorized as Derivative Income, while QYLG is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and Global X. Their fees differ too: 0.99% for YQQQ and 0.60% for QYLG.

QYLG currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YQQQ и QYLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор