Сравнение QYLG с QQQX
QYLG (Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF) and QQQX (Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund) are both funds - QYLG is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index, while QQQX is a Derivative Income fund actively managed by Nuveen. QYLG is passively managed, while QQQX is actively managed. Over the past 5 years, QYLG returned 11.57%/yr vs 8.85%/yr for QQQX. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. QYLG charges 0.60%/yr vs 0.89%/yr for QQQX.
Доходность
Сравнение доходности QYLG и QQQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QYLG показывает доходность 13.64%, что значительно выше, чем у QQQX с доходностью 11.76%.
QYLG
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- 14.48%
- С начала года
- 13.64%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 19.38%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.41%
QQQX
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 16.46%
- С начала года
- 11.76%
- 1 год
- 25.22%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- 12.96%
- Всё время*
- 11.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.61M | $3.63M | $3.39M | |
| $1.61M | $1.47M | $1.34M |
Сравнение доходности по годам QYLG и QQQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | 13.64% | 15.29% | 22.02% | 38.73% | -26.27% | 18.29% | 13.88% |
QQQX Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund | 11.76% | 14.87% | 25.61% | 21.68% | -27.39% | 25.32% | 10.02% |
Correlation
The correlation between QYLG and QQQX is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.84 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2020 г. | 0.80 |
The correlation between QYLG and QQQX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QYLG vs. QQQX — Ранг доходности на риск
QYLG
QQQX
Сравнение QYLG c QQQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QYLG | QQQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.28 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 2.78 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.14 | 9.81 | +1.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QYLG и QQQX
Максимальная просадка QYLG за все время составила -29.98%, что меньше максимальной просадки QQQX в -57.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLG и QQQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QYLG | QQQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.98% | -57.25% | +27.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.42% | -9.11% | +0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.75% | -22.80% | +2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.98% | -29.33% | -0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -1.81% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -7.98% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 2.58% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности QYLG и QQQX
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что QYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QYLG | QQQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 5.51% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 13.91% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 16.43% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.41% | 20.16% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 21.19% | -3.10% |
Сравнение комиссий QYLG и QQQX
QYLG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии QQQX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QYLG и QQQX
Дивидендная доходность QYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 17.10%, что больше доходности QQQX в 8.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQX Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund | 8.13% | 7.85% | 6.73% | 7.26% | 9.66% | 5.85% | 6.00% | 6.49% | 8.40% | 5.95% | 7.54% | 7.23% |
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | 17.10% | 17.93% | 25.27% | 5.43% | 6.91% | 10.15% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QYLG and QQQX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QYLG has higher volatility (5.95%) compared to QQQX (5.51%). In terms of maximum drawdown, QYLG dropped -29.98% vs QQQX's -57.25%.
QYLG currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QYLG и QQQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор