Сравнение QYLG с QQQX
QYLG (Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF) and QQQX (Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund) are both funds - QYLG is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index, while QQQX is a Derivative Income fund actively managed by Nuveen. QYLG is passively managed, while QQQX is actively managed. Over the past 5 years, QYLG returned 12.09%/yr vs 7.89%/yr for QQQX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. QYLG charges 0.60%/yr vs 0.89%/yr for QQQX.
Доходность
Сравнение доходности QYLG и QQQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QYLG показывает доходность 12.08%, что значительно выше, чем у QQQX с доходностью 5.00%.
QYLG
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 12.08%
- 6 месяцев
- 11.20%
- 1 год
- 27.42%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- 12.09%
- 10 лет*
- —
QQQX
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- 13.17%
Сравнение доходности по годам QYLG и QQQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | 12.08% | 15.29% | 22.02% | 38.73% | -26.27% | 18.29% | 13.88% |
QQQX Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund | 5.00% | 14.87% | 25.61% | 21.68% | -27.39% | 25.32% | 10.02% |
Correlation
The correlation between QYLG and QQQX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2020 г. | 0.80 |
The correlation between QYLG and QQQX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QYLG vs. QQQX — Ранг доходности на риск
QYLG
QQQX
Сравнение QYLG c QQQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QYLG | QQQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.26 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 2.39 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.22 | 10.00 | +4.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QYLG и QQQX
Максимальная просадка QYLG за все время составила -29.98%, что меньше максимальной просадки QQQX в -57.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLG и QQQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QYLG | QQQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.98% | -57.25% | +27.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.42% | -9.11% | +0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.75% | -22.80% | +2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.98% | -29.33% | -0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -7.75% | +4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.37% | -8.01% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 2.18% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности QYLG и QQQX
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) имеют волатильность 6.71% и 6.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QYLG | QQQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 6.42% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.45% | 12.62% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.66% | 15.32% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | 19.97% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 21.12% | -3.08% |
Сравнение комиссий QYLG и QQQX
QYLG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии QQQX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QYLG и QQQX
Дивидендная доходность QYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 16.73%, что больше доходности QQQX в 8.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQX Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund | 8.65% | 7.85% | 6.73% | 7.26% | 9.66% | 5.85% | 6.00% | 6.49% | 8.40% | 5.95% | 7.54% | 7.23% |
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | 16.73% | 17.93% | 25.27% | 5.43% | 6.91% | 10.15% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QYLG and QQQX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QYLG has higher volatility (6.71%) compared to QQQX (6.42%). In terms of maximum drawdown, QYLG dropped -29.98% vs QQQX's -57.25%.
QYLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QYLG и QQQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор